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Estratégia de calculadora de comissão

Visão geral

A Estratégia da Calculadora de Comissão é uma estratégia utilitária que reflete o script MetaTrader original. Ele envia uma única ordem discricionária usando o modo de execução selecionado (mercado, limite ou stop) e mede a comissão da corretora aplicada a cada preenchimento resultante. A estratégia armazena a comissão acumulada e imprime um relatório final com o saldo inicial, taxas totais e saldo ajustado pelas taxas quando termina.

Ao contrário das estratégias convencionais baseadas em sinais, não são necessários dados ou indicadores de mercado. A estratégia centra-se na contabilização automatizada de taxas para execuções manuais ou semimanuais.

Lógica de negociação

  1. Quando a estratégia é iniciada, ela captura o saldo inicial da carteira e configura o volume de negociação padrão.
  2. Os níveis protetores opcionais de stop-loss e take-profit são ativados por meio de StartProtection quando o preço de entrada e os preços-alvo são válidos. As distâncias são calculadas em unidades de preço absoluto, imitando a implementação MQL.
  3. O modo de ordem configurado é executado exatamente uma vez. Se os parâmetros forem inconsistentes (por exemplo, falta de preço de entrada para ordens limitadas), a estratégia registra o problema e ignora o envio da ordem.
  4. Cada negociação própria recebida através de OnNewMyTrade é processada para calcular a taxa de comissão usando a taxa percentual configurada.
  5. A estratégia agrega todas as comissões, lembra a taxa mais recente e registra um resumo detalhado no stop.

A implementação pressupõe que a taxa de corretagem é proporcional a price × volume × commissionRate / 100. Ajuste a taxa para corresponder ao local que está sendo modelado.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
Quantity 0.001 Volume de negociação enviado por métodos auxiliares (BuyMarket, SellLimit, etc.).
EntryPrice 31365 Preço utilizado para ordens limite ou stop e para cálculo de distâncias de proteção.
StopLossPrice 31200 Preço que define a distância do stop loss. Uma distância não positiva desativa a proteção stop-loss.
TakeProfitPrice 32100 Preço que define a distância do take-profit. Uma distância não positiva desativa a proteção do lucro.
CommissionRate 0.04 Taxa de comissão expressa em percentagem do nocional negociado.
Mode None Tipo de ordem a ser executada quando a estratégia for iniciada. Opções: None, MarketBuy, MarketSell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop.

Notas e melhores práticas

  • Inicie a estratégia em um portfólio que suporte colocação manual de pedidos; nenhuma assinatura de dados é necessária.
  • Certifique-se de que o modelo de comissão do corretor corresponda ao parâmetro CommissionRate para evitar subestimar ou superestimar as taxas.
  • Para ordens pendentes, defina EntryPrice para um nível válido antes de lançar a estratégia; caso contrário, o pedido não será enviado.
  • Quando os níveis de proteção são ativados, a estratégia instrui o conector a usar saídas de mercado no momento do acionamento para imitar de perto o comportamento original MQL.

Relatório de resultados

Quando OnStopped é invocado, a estratégia registra:

  • Instantâneo do saldo inicial (tirado quando a estratégia foi iniciada).
  • Taxas de corretagem agregadas para todas as negociações processadas.
  • Saldo final ajustado subtraindo-se as taxas acumuladas.

Isso torna a estratégia adequada para análises hipotéticas rápidas e para validar cronogramas de comissões de corretores durante backtests.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Commission Calculator strategy: CCI level crossover.
/// Buys when CCI crosses above -100 (oversold exit), sells when CCI crosses below 100 (overbought exit).
/// </summary>
public class CommissionCalculatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevCci;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public CommissionCalculatorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "CCI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevCci < -100 && cciValue >= -100 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevCci > 100 && cciValue <= 100 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevCci = cciValue;
		_hasPrev = true;
	}
}