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Strategie für den Provisionsrechner

Überblick

Die Provisionsrechner-Strategie ist eine Dienstprogrammstrategie, die das ursprüngliche MetaTrader-Skript widerspiegelt. Es sendet eine einzelne diskretionäre Order unter Verwendung des ausgewählten Ausführungsmodus (Markt, Limit oder Stop) und misst die Maklerprovision, die auf jede resultierende Ausführung angewendet wird. Die Strategie speichert die kumulierte Provision und druckt am Ende einen Abschlussbericht mit dem Startsaldo, den Gesamtgebühren und dem gebührenbereinigten Saldo aus.

Im Gegensatz zu herkömmlichen signalgesteuerten Strategien sind keine Marktdaten oder Indikatoren erforderlich. Die Strategie konzentriert sich auf die automatisierte Gebührenabrechnung für manuelle oder halbmanuelle Ausführungen.

Handelslogik

  1. Wenn die Strategie startet, erfasst sie den anfänglichen Portfoliosaldo und konfiguriert das Standardhandelsvolumen.
  2. Optionale schützende Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden bis StartProtection aktiviert, wenn sowohl der Einstiegspreis als auch die Zielpreise gültig sind. Die Entfernungen werden in absoluten Preiseinheiten berechnet und ahmen die MQL-Implementierung nach.
  3. Der konfigurierte Bestellmodus wird genau einmal ausgeführt. Wenn Parameter inkonsistent sind (z. B. fehlender Einstiegspreis für Limit-Orders), protokolliert die Strategie das Problem und überspringt das Senden der Order.
  4. Jeder über OnNewMyTrade eingegangene eigene Trade wird verarbeitet, um die Provisionsgebühr anhand des konfigurierten Prozentsatzes zu berechnen.
  5. Die Strategie fasst alle Provisionen zusammen, merkt sich die letzte Gebühr und protokolliert bei Stopp eine detaillierte Zusammenfassung.

Die Implementierung geht davon aus, dass die Maklergebühr proportional zu price × volume × commissionRate / 100 ist. Passen Sie die Rate an den zu modellierenden Veranstaltungsort an.

Parameter

Name Standard Beschreibung
Quantity 0.001 Von Hilfsmethoden gesendetes Handelsvolumen (BuyMarket, SellLimit usw.).
EntryPrice 31365 Preis, der für Limit- oder Stop-Orders und zur Berechnung von Schutzabständen verwendet wird.
StopLossPrice 31200 Preis, der die Stop-Loss-Distanz definiert. Ein nicht positiver Abstand deaktiviert den Stop-Loss-Schutz.
TakeProfitPrice 32100 Preis, der die Take-Profit-Distanz definiert. Ein nicht positiver Abstand deaktiviert den Take-Profit-Schutz.
CommissionRate 0.04 Provisionssatz, ausgedrückt als Prozentsatz des gehandelten Nominalwerts.
Mode None Auftragstyp, der ausgeführt werden soll, wenn die Strategie startet. Optionen: None, MarketBuy, MarketSell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop.

Hinweise und Best Practices

  • Beginnen Sie die Strategie mit einem Portfolio, das die manuelle Auftragserteilung unterstützt; Es sind keine Datenabonnements erforderlich.
  • Stellen Sie sicher, dass das Maklerprovisionsmodell mit dem Parameter CommissionRate übereinstimmt, um eine Unter- oder Überschätzung der Gebühren zu vermeiden.
  • Setzen Sie für ausstehende Orders EntryPrice auf einen gültigen Wert, bevor Sie die Strategie starten. andernfalls wird die Bestellung nicht übermittelt.
  • Wenn Schutzstufen aktiviert sind, weist die Strategie den Konnektor an, bei Auslösung Marktaustritte zu nutzen, um das ursprüngliche MQL-Verhalten möglichst genau nachzuahmen.

Ergebnisberichterstattung

Wenn OnStopped aufgerufen wird, protokolliert die Strategie Folgendes:

  • Snapshot des anfänglichen Kontostands (aufgenommen, als die Strategie gestartet wurde).
  • Aggregierte Maklergebühren für alle abgewickelten Geschäfte.
  • Der Endsaldo wird durch Abzug der aufgelaufenen Gebühren angepasst.

Dadurch eignet sich die Strategie gut für schnelle Was-wäre-wenn-Analysen und zur Validierung von Maklerprovisionsplänen bei Backtests.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Commission Calculator strategy: CCI level crossover.
/// Buys when CCI crosses above -100 (oversold exit), sells when CCI crosses below 100 (overbought exit).
/// </summary>
public class CommissionCalculatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevCci;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public CommissionCalculatorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "CCI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevCci < -100 && cciValue >= -100 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevCci > 100 && cciValue <= 100 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevCci = cciValue;
		_hasPrev = true;
	}
}