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Estratégia de divulgação do informador

Coleta estatísticas detalhadas para o spread de compra e venda do instrumento selecionado e notifica quando o spread ultrapassa um limite configurável. A estratégia escuta continuamente as atualizações do Nível 1, rastreia o spread máximo, mínimo e médio em pontos e registra um resumo quando para. É útil para pesquisar as condições de liquidez antes de executar sistemas sensíveis à latência ou otimizar janelas de negociação no Testador de Estratégia.

Detalhes

  • Fonte de dados: melhor lance de nível 1 e melhores cotações de venda.
  • Estatísticas capturadas:
    • Carimbos de data e hora de início e término do período de observação.
    • Spread máximo e o momento em que ocorreu.
    • Spread mínimo e o momento em que ocorreu.
    • Spread médio calculado em todas as amostras de Nível 1 observadas.
  • Alertas:
    • Alerta opcional quando o spread (em pontos) ultrapassa o limite MaxSpreadPoints configurado.
    • A frequência de alerta é limitada por AlertIntervalSeconds para evitar spam no log.
    • Os alertas só são acionados quando o spread ultrapassa o limite por baixo.
  • Registro:
    • Alertas em tempo real são gravados por meio de LogInfo.
    • O resumo final das estatísticas é emitido durante OnStopped.
  • Valores padrão:
    • MaxSpreadPoints = 0 (alertas desabilitados).
    • AlertIntervalSeconds = 0 (sem limitação).

Parâmetros

Nome Descrição Padrão Notas
MaxSpreadPoints Spread máximo permitido em pontos. Defina como 0 para desativar alertas. 0 Os pontos são calculados usando a etapa de preço do instrumento.
AlertIntervalSeconds Tempo mínimo entre alertas consecutivos. 0 Evita alertas duplicados quando a propagação permanece ampla.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia a um instrumento e garanta que os dados do Nível 1 estejam disponíveis.
  2. Configure MaxSpreadPoints de acordo com o spread aceitável para o instrumento.
  3. Opcionalmente, aumente AlertIntervalSeconds para suprimir notificações repetidas durante períodos voláteis.
  4. Pare a estratégia para revisar as estatísticas registradas na saída do terminal.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Spread Informer strategy: CCI momentum crossover.
/// Buys when CCI crosses above zero, sells when crosses below zero.
/// </summary>
public class SpreadInformerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevCci;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLevel { get => _cciLevel.Value; set => _cciLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public SpreadInformerStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 100m)
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI threshold for crossover", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevCci < -CciLevel && cciValue >= -CciLevel && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevCci > CciLevel && cciValue <= CciLevel && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevCci = cciValue;
		_hasPrev = true;
	}
}