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AH HM RSI Estratégia

Visão geral

Esta estratégia é uma versão StockSharp do MetaTrader especialista Expert_AH_HM_RSI. Ele procura padrões de velas de martelo ou homem enforcado e requer um sinal de confirmação do Índice de Força Relativa (RSI) antes de negociar. A abordagem reflete o Expert Advisor original, incluindo a sua filosofia de gestão de risco de reverter posições quando um novo sinal aparece.

Lógica de negociação

  1. Filtro de tendência – Uma média móvel simples curta (comprimento padrão 2) é usada para determinar se o mercado está em uma micro tendência de baixa ou de alta.
  2. Padrão de Candlestick – A estratégia analisa a vela concluída mais recentemente:
    • Um martelo é detectado quando o corpo fica no terço superior do intervalo, a vela fica abaixo da barra anterior e o ponto médio da vela está abaixo da tendência da média móvel.
    • Um homem enforcado é detectado quando o corpo fica no terço superior, a vela fica mais alta do que a barra anterior e o ponto médio da vela está acima da tendência da média móvel.
  3. RSI Filtro –
    • As negociações longas exigem que RSI esteja abaixo do limite configurável do martelo (padrão 40).
    • As negociações curtas exigem que RSI esteja acima do limite do enforcamento (padrão 60).
  4. Execução de negociação – Em um sinal válido, a estratégia entra com Volume + |Position|, então as posições abertas são revertidas imediatamente quando a configuração oposta chegar.
  5. Regras de saída – As posições são achatadas quando o RSI cruza os limites configuráveis inferior (padrão 30) ou superior (padrão 70) na direção oposta, replicando os votos de saída no código original.

Indicadores

  • RelativeStrengthIndex (comprimento 33 por padrão).
  • SimpleMovingAverage (comprimento 2 por padrão) aplicado ao fechamento de velas.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
Volume Tamanho do pedido usado para entradas. 1
RsiPeriod RSI período de retrospectiva. 33
MaPeriod Período de média móvel para o filtro de tendência. 2
HammerRsiThreshold Valor máximo de RSI que permite uma entrada longa do martelo. 40
HangingManRsiThreshold Valor mínimo de RSI que permite uma entrada curta de enforcamento. 60
LowerExitLevel Limite RSI usado para fechar posições vendidas após um cruzamento ascendente. 30
UpperExitLevel Limite RSI usado para fechar posições compradas após um cruzamento descendente. 70
CandleType Prazo processado pela estratégia. 1 hour velas

Todos os parâmetros podem ser otimizados por meio da IU de parâmetro StockSharp.

Notas de uso

  • A lógica funciona exclusivamente em velas prontas. Certifique-se de que o período de tempo e o feed de dados selecionados produzam barras completas.
  • Como a lógica de reversão sempre negocia Volume + |Position|, as posições mudam de direção instantaneamente no sinal oposto, correspondendo ao Expert Advisor.
  • Inicie o gerenciamento de risco integrado uma vez no lançamento (StartProtection() é chamado em OnStarted).

Arquivos

  • CS/AhHmRsiStrategy.cs – Implementação da estratégia.
  • README.md – Documentação em inglês.
  • README_zh.md – documentação chinesa.
  • README_ru.md – Documentação russa.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Hammer/Hanging Man + RSI strategy.
/// Buys on hammer with low RSI, sells on hanging man with high RSI.
/// </summary>
public class AhHmRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiHigh;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiLow { get => _rsiLow.Value; set => _rsiLow.Value = value; }
	public decimal RsiHigh { get => _rsiHigh.Value; set => _rsiHigh.Value = value; }

	public AhHmRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiLow = Param(nameof(RsiLow), 40m)
			.SetDisplay("RSI Low", "RSI oversold threshold for buy", "Signals");
		_rsiHigh = Param(nameof(RsiHigh), 60m)
			.SetDisplay("RSI High", "RSI overbought threshold for sell", "Signals");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0 || body <= 0) return;

		var upperShadow = candle.HighPrice - Math.Max(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice);
		var lowerShadow = Math.Min(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice) - candle.LowPrice;

		var isHammer = lowerShadow > body * 2 && upperShadow < body;
		var isHangingMan = upperShadow > body * 2 && lowerShadow < body;

		if (isHammer && rsiValue < RsiLow && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (isHangingMan && rsiValue > RsiHigh && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}