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AH HM RSI Strategie

Überblick

Diese Strategie ist eine StockSharp-Portierung des MetaTrader-Experten Expert_AH_HM_RSI. Es sucht nach Hammer- oder Hängemann-Kerzenmustern und erfordert vor dem Handel ein bestätigendes Signal vom Relative Strength Index (RSI). Der Ansatz spiegelt den ursprünglichen Expert Advisor wider, einschließlich seiner Risikomanagementphilosophie, Positionen umzukehren, wenn ein neues Signal erscheint.

Handelslogik

  1. Trendfilter – Ein kurzer einfacher gleitender Durchschnitt (Standardlänge 2) wird verwendet, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einem Mikro-Abwärtstrend oder einem Aufwärtstrend befindet.
  2. Kerzenmuster – Die Strategie analysiert die zuletzt abgeschlossene Kerze:
    • Ein Hammer wird erkannt, wenn der Körper im oberen Drittel der Spanne liegt, die Lücken der Kerze geringer sind als der vorherige Balken und der Mittelpunkt der Kerze unter dem Trend des gleitenden Durchschnitts liegt.
    • Ein hängender Mann wird erkannt, wenn der Körper im oberen Drittel sitzt, die Lücken der Kerze höher als der vorherige Balken sind und der Mittelpunkt der Kerze über dem Trend des gleitenden Durchschnitts liegt.
  3. RSI Filter –
    • Für Long-Trades muss der RSI unter dem konfigurierbaren Hammer-Schwellenwert liegen (Standard 40).
    • Short-Trades erfordern, dass der RSI über dem Hanging-Man-Schwellenwert liegt (Standard 60).
  4. Handelsausführung – Bei einem gültigen Signal beginnt die Strategie mit Volume + |Position|, sodass offene Positionen sofort umgekehrt werden, wenn das entgegengesetzte Setup eintritt.
  5. Ausstiegsregeln – Positionen werden abgeflacht, wenn der RSI die konfigurierbare untere (Standard 30) oder obere (Standard 70) Grenze in die entgegengesetzte Richtung überschreitet, wodurch die Ausstiegsstimmen im Originalcode repliziert werden.

Indikatoren

  • RelativeStrengthIndex (Standardlänge 33).
  • SimpleMovingAverage (Standardlänge 2) wird auf Kerzenschlüsse angewendet.

Parameter

Name Beschreibung Standard
Volume Auftragsgröße, die für Einträge verwendet wird. 1
RsiPeriod RSI Lookback-Zeitraum. 33
MaPeriod Zeitraum des gleitenden Durchschnitts für den Trendfilter. 2
HammerRsiThreshold Maximaler RSI-Wert, der einen hammerlangen Eintrag ermöglicht. 40
HangingManRsiThreshold Minimaler RSI-Wert, der einen Short-Einstieg mit hängendem Mann ermöglicht. 60
LowerExitLevel Die RSI-Grenze wird verwendet, um Shorts nach einem Aufwärtskreuz zu schließen. 30
UpperExitLevel Die RSI-Grenze wird zum Schließen von Long-Positionen nach einem Abwärtskreuz verwendet. 70
CandleType Von der Strategie verarbeiteter Zeitrahmen. 1 hour Kerzen

Alle Parameter können über die Parameter-Benutzeroberfläche StockSharp optimiert werden.

Nutzungshinweise

  • Die Logik funktioniert ausschließlich bei fertigen Kerzen. Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Zeitrahmen und der ausgewählte Datenfeed vollständige Balken erzeugen.
  • Da die Umkehrlogik immer Volume + |Position| handelt, ändern Positionen sofort ihre Richtung, wenn das entgegengesetzte Signal vorliegt und mit dem Expert Advisor übereinstimmt.
  • Starten Sie das integrierte Risikomanagement einmal beim Start (StartProtection() wird in OnStarted aufgerufen).

Dateien

  • CS/AhHmRsiStrategy.cs – Strategieumsetzung.
  • README.md – Englische Dokumentation.
  • README_zh.md – Chinesische Dokumentation.
  • README_ru.md – Russische Dokumentation.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Hammer/Hanging Man + RSI strategy.
/// Buys on hammer with low RSI, sells on hanging man with high RSI.
/// </summary>
public class AhHmRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiHigh;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiLow { get => _rsiLow.Value; set => _rsiLow.Value = value; }
	public decimal RsiHigh { get => _rsiHigh.Value; set => _rsiHigh.Value = value; }

	public AhHmRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiLow = Param(nameof(RsiLow), 40m)
			.SetDisplay("RSI Low", "RSI oversold threshold for buy", "Signals");
		_rsiHigh = Param(nameof(RsiHigh), 60m)
			.SetDisplay("RSI High", "RSI overbought threshold for sell", "Signals");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0 || body <= 0) return;

		var upperShadow = candle.HighPrice - Math.Max(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice);
		var lowerShadow = Math.Min(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice) - candle.LowPrice;

		var isHammer = lowerShadow > body * 2 && upperShadow < body;
		var isHangingMan = upperShadow > body * 2 && lowerShadow < body;

		if (isHammer && rsiValue < RsiLow && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (isHangingMan && rsiValue > RsiHigh && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}