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Estratégia Mestre de Mercado

Visão geral

MarketMasterStrategy é uma conversão StockSharp de alto nível do MetaTrader 4 consultor especialista "Market Master" (MQL/31326/MarketMaster EN.mq4). O bot original combinou uma pilha rica de indicadores com regras intrincadas de gerenciamento de dinheiro, prevenção de notícias e pirâmides de pedidos em vários estágios. A porta C# concentra-se no núcleo técnico determinístico para que possa ser executado no mecanismo orientado a eventos do StockSharp sem quaisquer serviços da web externos. Todas as decisões dos indicadores são calculadas no período de negociação através de uma única assinatura de vela, de acordo com as diretrizes do repositório.

Indicadores Principais

A estratégia vincula os seguintes indicadores StockSharp à série de velas de negociação:

  • AverageTrueRange (ATR) – duas instâncias são mantidas. O primeiro rastreia as condições de entrada primárias, o segundo reflete o "hedge" MT4 ATR que foi usado para posições de recuperação.
  • MoneyFlowIndex (MFI) – mede o fluxo de preços ajustado pelo volume para detectar oscilações de acumulação ou distribuição.
  • BullsPower / BearsPower – replica os filtros MT4 iBullsPower e iBearsPower que exigiam domínio de alta/baixa antes de realizar negociações.
  • StochasticOscillator – fornece %K e %D linhas. A conversão respeita os comprimentos originais do oscilador e permite ao usuário ativar ou desativar o filtro.
  • ParabolicSar – dois períodos de tempo foram usados em MetaTrader. A porta StockSharp mantém dois indicadores SAR independentes (primário e de confirmação) cujas etapas refletem as entradas do consultor especialista.

Todos os indicadores são aquecidos automaticamente por StockSharp. A estratégia não acessa o histórico do indicador por meio de GetValue – em vez disso, ela armazena os valores anteriores dentro de campos privados (_prevAtr, _prevMfi, _prevStochasticMain, etc.) conforme exigido pelas regras de conversão.

Lógica de Sinais

O especialista MQL definiu duas famílias de entradas principais ("ZERO" e "MA"). Eles compartilham filtros ATR/MFI/Bulls/Bears idênticos, mas diferem na confirmação do oscilador. A versão StockSharp expõe o ramo "MA" mais rico porque é o mais restritivo e, portanto, mais próximo das condições reais de negociação. Um sinal longo é confirmado quando todas as afirmações a seguir são verdadeiras em uma vela finalizada:

  1. ATR está subindo em relação à vela anterior (seja a primária ATR ou a cobertura ATR dependendo se já existe uma posição).
  2. A IMF está subindo e o Bears Power está positivo, sinalizando pressão de alta.
  3. O oscilador Stochastic está ativado e %K está acima de %D, com tendência de alta, enquanto %K permanece abaixo do teto de sobrecompra configurável (StochasticBuyLevel).
  4. Os filtros Parabolic SAR são ativados e a vela fecha acima de ambos os valores SAR.
  5. O volume atual da vela atende ao limite configurado (MinVolume ou MinHedgeVolume).

Os sinais curtos refletem a lógica longa com IMF decrescente, Bulls Power negativo, %K abaixo de %D e SAR valores acima do preço. As verificações de volume evitam negociações durante mercados fracos, replicando as chamadas iVolume do MT4.

Gerenciamento de posição

  • Volume automático – o EA original oferecia um bloco de dimensionamento de posição baseado em equilíbrio. CalculateBaseVolume segue o mesmo espírito ao dimensionar o volume do pedido com RiskMultiplier enquanto respeita as restrições VolumeStep, MinVolume e MaxVolume do instrumento.
  • Pirâmide – quando AllowSameSignalEntries é true, pedidos adicionais reutilizam o volume base multiplicado por VolumeMultiplier. Como as estratégias StockSharp funcionam com posições líquidas, a pirâmide aumenta a exposição líquida longa ou curta em vez de abrir tickets paralelos.
  • Sinais opostos – AllowOppositeEntries controla se uma reversão detectada fecha imediatamente a posição atual e, opcionalmente, abre uma negociação na nova direção. Quando desativada, a estratégia sai, mas espera por um novo sinal antes de entrar novamente, imitando a alternância "Sem sinal oposto" na interface MT4.
  • Stop-loss – a entrada MT4 StopLoss é exposta como StopLossPoints. Se o instrumento fornecer um PriceStep, o valor será convertido em StockSharp ordens de proteção por meio de StartProtection.
  • Horário de negociação – UseTradingWindow, TradingStart, TradingEnd, UseTradingBreak, BreakStart e BreakEnd reproduzem a janela de abertura e a pausa intradiária do especialista de origem. As comparações de tempo são realizadas no fuso horário de troca transportado pelas mensagens de vela recebidas.

Diferenças em relação à versão MetaTrader

  • Filtros de notícias – o robô MT4 baixou dados do calendário econômico do Investing.com e DailyFX. A conversão omite todas as chamadas de rede e as substitui pelo controle manual da janela de negociação. Para comportamentos sensíveis às notícias, ajuste os parâmetros de tempo ou pause a estratégia externamente.
  • Verificações do histórico de pedidos – funções como OrdersHistoryTotal() e lógica "abrir novamente" foram fortemente acopladas ao modelo de ticket de MetaTrader. StockSharp funciona com uma posição líquida, então a porta simplesmente permite a reentrada quando o filtro de direção se tornar válido novamente.
  • Pedidos de recuperação – o código original gerenciava vários Números Mágicos e rótulos de comentários. A porta mantém a lógica do multiplicador (VolumeMultiplier), mas cada pedido adicional modifica a posição líquida única.
  • Trailing stop – O bloco TrailingStop/TrailingStep de MetaTrader dependia de modificação de ordem assíncrona. Os usuários de StockSharp podem estender a estratégia assinando eventos PositionChanged ou ativando opções de rastreamento em StartProtection, mas a conversão de linha de base se concentra na paridade do sinal.

Parâmetros

Propriedade Padrão Descrição
OrderVolume 1 Tamanho base do pedido quando o volume automático está desativado.
UseAutoVolume true Habilite o escalonamento de volume baseado em risco.
RiskMultiplier 10 Porcentagem do saldo do portfólio utilizado no cálculo automático de volume (espelhos Risk_Multiplier).
VolumeMultiplier 2 Fator de pirâmide para entradas adicionais (KLot).
MinVolume 3000 Volume mínimo de velas para a primeira entrada (MinVol).
MinHedgeVolume 3000 Limite de volume para negociações complementares (MinVolH).
AtrPeriod / AtrHedgePeriod 14 ATR comprimentos para os filtros de base e de hedge.
MfiPeriod 14 Período das IMFs.
BullBearPeriod 14 Período de poder de touros/ursos.
StochasticKPeriod / StochasticDPeriod / StochasticSlowing 5 / 3 / 3 Configuração do oscilador Stochastic.
StochasticBuyLevel / StochasticSellLevel 60 / 40 Limites do oscilador (StoBuy e StoSell).
UseStochasticFilter, UsePsarFilter, UsePsarConfirmation true Alterna para confirmações baseadas em indicadores.
PsarStep / PsarMaxStep / PsarConfirmStep / PsarConfirmMaxStep 0.02 / 0.2 / 0.02 / 0.2 SAR acelerações e limites.
AllowSameSignalEntries false Habilite a pirâmide em sinais idênticos.
AllowOppositeEntries true Permitir negociações de reversão imediata.
UseTradingWindow false Restrinja a negociação a um intervalo de tempo.
TradingStart / TradingEnd 06:00 / 18:00 Janela de negociação diária.
UseTradingBreak false Habilite um pequeno intervalo intradiário.
BreakStart / BreakEnd 06:00:01 / 06:00:02 Quebre limites (corresponda aos padrões MT4).
StopLossPoints 0 Parada de proteção opcional nos pontos do instrumento.
CandleType 15m TimeFrame Série de velas usada para todos os indicadores.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia a um título e portfólio no StockSharp Designer ou em código e, em seguida, inicie-a durante as horas de aquecimento para permitir a formação de todos os indicadores.
  2. Se você precisar de confirmação de vários períodos, ajuste CandleType e as configurações de SAR adequadamente. A estratégia assina um único feed de vela e vincula todos os indicadores por meio de Bind, portanto, nenhum registro manual do indicador é necessário.
  3. Use o registro StockSharp (LogInfo, LogWarning) para depuração se você estender o código. A conversão mantém o gerenciamento de estado interno simples para que módulos adicionais (por exemplo, proteção final) possam ser facilmente conectados.
  4. A estratégia é baseada na posição líquida. Se você planeja modelar o comportamento de tickets individuais semelhante a MetaTrader, envolva a estratégia em um roteador de segurança múltipla que rastreie tickets sintéticos.

Ampliando o Porto

  • Implemente a lógica de saída personalizada substituindo OnNewMyTrade ou inscrevendo-se em PositionChanged.
  • Adicione integração de calendário econômico introduzindo um componente externo que alterna UseTradingWindow ou chama Stop() quando eventos de alto impacto se aproximam.
  • Para visualização do sinal, chame CreateChartArea() e DrawIndicator() em OnStarted – a conversão deixa esses ganchos vazios para maior clareza.

O código é totalmente compatível com as diretrizes do repositório: ele usa recuo de tabulação, assinaturas Bind de alto nível, evita referências anteriores de indicadores e expõe todas as entradas configuráveis por meio de objetos StrategyParam.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Market Master strategy: EMA trend with RSI momentum filter.
/// Buys when above EMA and RSI rising, sells when below EMA and RSI falling.
/// </summary>
public class MarketMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrevRsi;
	private bool _wasBullish;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public MarketMasterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0m;
		_hasPrevRsi = false;
		_wasBullish = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevRsi = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = close > emaValue && rsiValue > _prevRsi;

		if (_hasPrevRsi)
		{
			if (isBullish && !_wasBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && close < emaValue && rsiValue < _prevRsi && _wasBullish && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
		_hasPrevRsi = true;
		_wasBullish = isBullish;
	}
}