Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Marktmeisterstrategie

Überblick

MarketMasterStrategy ist eine hochrangige StockSharp-Konvertierung des MetaTrader 4-Expertenberaters „Market Master“ (MQL/31326/MarketMaster EN.mq4). Der ursprüngliche Bot kombinierte einen umfangreichen Indikatorstapel mit komplizierten Geldverwaltungsregeln, Nachrichtenvermeidung und mehrstufigen Orderpyramiden. Der C#-Port konzentriert sich auf den deterministischen technischen Kern, sodass er auf der ereignisgesteuerten Engine von StockSharp ohne externe Webdienste ausgeführt werden kann. Alle Indikatorentscheidungen werden im Rahmen des Handelszeitraums durch ein einziges Kerzenabonnement gemäß den Repository-Richtlinien berechnet.

Kernindikatoren

Die Strategie bindet die folgenden StockSharp-Indikatoren an die Handelskerzenserie:

  • AverageTrueRange (ATR) – zwei Instanzen werden verwaltet. Die erste verfolgt die primären Einstiegsbedingungen, die zweite spiegelt die MT4-„Absicherung“ ATR wider, die für Wiederherstellungspositionen verwendet wurde.
  • MoneyFlowIndex (MFI) – misst den volumenbereinigten Preisfluss, um Akkumulations- oder Verteilungsschwankungen zu erkennen.
  • BullsPower / BearsPower – Replizieren Sie die MT4-Filter iBullsPower und iBearsPower, die vor dem Abschluss von Trades eine bullische/bärische Dominanz erforderten.
  • StochasticOscillator – liefert %K und %D Zeilen. Bei der Konvertierung werden die ursprünglichen Oszillatorlängen berücksichtigt und der Benutzer kann den Filter ein- oder ausschalten.
  • ParabolicSar – in MetaTrader wurden zwei Zeitrahmen verwendet. Der StockSharp-Port speichert zwei unabhängige SAR-Indikatoren (Primär- und Bestätigungsindikatoren), deren Schritte die Eingaben des Expertenberaters widerspiegeln.

Alle Indikatoren werden automatisch um StockSharp aufgewärmt. Die Strategie greift nicht über GetValue auf den Indikatorverlauf zu – stattdessen speichert sie die vorherigen Werte in privaten Feldern (_prevAtr, _prevMfi, _prevStochasticMain usw.), wie es die Konvertierungsregeln erfordern.

Signallogik

Der MQL-Experte definierte zwei Haupteintragsfamilien („ZERO“ und „MA“). Sie haben identische ATR/MFI/Bulls/Bears-Filter, unterscheiden sich jedoch in der Oszillatorbestätigung. Die StockSharp-Version stellt den umfangreicheren „MA“-Zweig bereit, da dieser am restriktivsten ist und daher den realen Handelsbedingungen am nächsten kommt. Ein Long-Signal wird bestätigt, wenn bei einer fertigen Kerze alle folgenden Bedingungen zutreffen:

  1. ATR steigt relativ zur vorherigen Kerze (entweder die primäre Kerze ATR oder die Absicherung ATR, je nachdem, ob bereits eine Position vorhanden ist).
  2. MFI steigt und Bears Power ist positiv, was Aufwärtsdruck signalisiert.
  3. Der Stochastic-Oszillator ist aktiviert und %K liegt über %D mit steigender Tendenz, während %K unter der konfigurierbaren überkauften Obergrenze (StochasticBuyLevel) bleibt.
  4. Parabolic SAR-Filter sind aktiviert und die Kerze schließt über beiden SAR-Werten.
  5. Das aktuelle Kerzenvolumen erreicht den konfigurierten Schwellenwert (MinVolume oder MinHedgeVolume).

Short-Signale spiegeln die Long-Logik mit sinkendem MFI, negativer Bulls Power, %K unter %D und SAR Werten über dem Preis wider. Volumenprüfungen verhindern den Handel bei schwachen Märkten und replizieren die iVolume-Aufrufe von MT4.

Positionsmanagement

  • Automatische Lautstärke – das Original EA bot einen Balance-basierten Positionsgrößenblock. CalculateBaseVolume folgt dem gleichen Geist, indem es das Auftragsvolumen mit RiskMultiplier skaliert und dabei die Einschränkungen des Instruments VolumeStep, MinVolume und MaxVolume berücksichtigt.
  • Pyramidierung – wenn AllowSameSignalEntries gleich true ist, verwenden zusätzliche Bestellungen das Basisvolumen multipliziert mit VolumeMultiplier wieder. Da StockSharp-Strategien mit Nettopositionen arbeiten, erhöht Pyramiding das Netto-Long- oder Netto-Short-Engagement, anstatt parallele Tickets zu eröffnen.
  • Entgegengesetzte Signale – AllowOppositeEntries steuert, ob eine erkannte Umkehr die aktuelle Position sofort schließt und optional einen Handel in die neue Richtung eröffnet. Wenn die Strategie deaktiviert ist, wird sie beendet, wartet jedoch auf ein neues Signal, bevor sie erneut eintritt, und imitiert damit den Schalter „Kein entgegengesetztes Signal“ in der MT4-Schnittstelle.
  • Stop-Loss – die MT4-Eingabe StopLoss wird als StopLossPoints angezeigt. Wenn das Instrument einen PriceStep bereitstellt, wird der Wert über StartProtection in StockSharp Schutzanordnungen umgewandelt.
  • Handelszeiten – UseTradingWindow, TradingStart, TradingEnd, UseTradingBreak, BreakStart und BreakEnd reproduzieren das Eröffnungsfenster und die Intraday-Pause des Quellenexperten. Zeitvergleiche werden in der Börsenzeitzone durchgeführt, die von den eingehenden Kerzennachrichten getragen wird.

Unterschiede zur MetaTrader-Version

  • Nachrichtenfilter – der MT4-Roboter hat Wirtschaftskalenderdaten von Investing.com und DailyFX heruntergeladen. Durch die Umstellung entfallen alle Netzwerkaufrufe und werden durch eine manuelle Steuerung des Handelsfensters ersetzt. Passen Sie bei nachrichtensensiblem Verhalten die Timing-Parameter an oder pausieren Sie die Strategie extern.
  • Überprüfungen des Bestellverlaufs – Funktionen wie OrdersHistoryTotal() und die „Wieder öffnen“-Logik waren eng mit dem Ticketmodell von MetaTrader verknüpft. StockSharp arbeitet mit einer Nettoposition, sodass der Port einfach einen erneuten Eintritt zulässt, wenn der Richtungsfilter wieder gültig wird.
  • Wiederherstellungsanordnungen – der ursprüngliche Code verwaltete mehrere Magic Numbers und Kommentarbezeichnungen. Der Port behält die Multiplikatorlogik (VolumeMultiplier) bei, aber jede zusätzliche Bestellung verändert die einzelne Nettoposition.
  • Trailing Stop – Der TrailingStop/TrailingStep-Block von MetaTrader basierte auf einer asynchronen Auftragsänderung. StockSharp-Benutzer können die Strategie erweitern, indem sie PositionChanged-Ereignisse abonnieren oder nachgestellte Optionen in StartProtection aktivieren, aber die Basiskonvertierung konzentriert sich auf die Signalparität.

Parameter

Eigentum Standard Beschreibung
OrderVolume 1 Basisbestellgröße, wenn die automatische Volumeneinstellung deaktiviert ist.
UseAutoVolume true Aktivieren Sie die risikobasierte Volumenskalierung.
RiskMultiplier 10 Prozentsatz des Portfoliosaldos, der bei der automatischen Volumenberechnung verwendet wird (spiegelt Risk_Multiplier).
VolumeMultiplier 2 Pyramidenfaktor für zusätzliche Einträge (KLot).
MinVolume 3000 Mindestkerzenvolumen für den ersten Eintrag (MinVol).
MinHedgeVolume 3000 Volumenschwelle für Add-on-Trades (MinVolH).
AtrPeriod / AtrHedgePeriod 14 ATR Längen für die Basis- und Hedge-Filter.
MfiPeriod 14 MFI-Zeitraum.
BullBearPeriod 14 Bulls/Bears Power-Periode.
StochasticKPeriod / StochasticDPeriod / StochasticSlowing 5 / 3 / 3 Stochastic Oszillatorkonfiguration.
StochasticBuyLevel / StochasticSellLevel 60 / 40 Oszillatorschwellenwerte (StoBuy und StoSell).
UseStochasticFilter, UsePsarFilter, UsePsarConfirmation true Schaltet für indikatorbasierte Bestätigungen um.
PsarStep / PsarMaxStep / PsarConfirmStep / PsarConfirmMaxStep 0.02 / 0.2 / 0.02 / 0.2 SAR Beschleunigungen und Obergrenzen.
AllowSameSignalEntries false Aktivieren Sie Pyramiding für identische Signale.
AllowOppositeEntries true Ermöglichen Sie sofortige Umkehrgeschäfte.
UseTradingWindow false Beschränken Sie den Handel auf ein Zeitintervall.
TradingStart / TradingEnd 06:00 / 18:00 Tägliches Handelsfenster.
UseTradingBreak false Ermöglichen Sie eine kurze Intraday-Pause.
BreakStart / BreakEnd 06:00:01 / 06:00:02 Überwinden Sie Grenzen (entsprechen Sie den MT4-Standards).
StopLossPoints 0 Optionaler Schutzanschlag in den Instrumentenpunkten.
CandleType 15m TimeFrame Für alle Indikatoren verwendete Kerzenserie.

Nutzungshinweise

  1. Hängen Sie die Strategie im StockSharp Designer oder im Code an ein Wertpapier und Portfolio an und starten Sie sie dann während der Aufwärmphase, damit sich alle Indikatoren bilden können.
  2. Wenn Sie eine Bestätigung für mehrere Zeitrahmen benötigen, passen Sie die Einstellungen für CandleType und SAR entsprechend an. Die Strategie abonniert einen einzelnen Kerzen-Feed und bindet jeden Indikator über Bind, sodass keine manuelle Indikatorregistrierung erforderlich ist.
  3. Verwenden Sie die StockSharp-Protokollierung (LogInfo, LogWarning) zum Debuggen, wenn Sie den Code erweitern. Durch die Umstellung wird die interne Zustandsverwaltung einfach gehalten, sodass zusätzliche Module (z. B. Schleppschutz) problemlos eingesteckt werden können.
  4. Die Strategie basiert auf Nettopositionen. Wenn Sie planen, das Verhalten einzelner Tickets ähnlich wie MetaTrader zu modellieren, binden Sie die Strategie in einen Multi-Sicherheits-Router ein, der synthetische Tickets verfolgt.

Erweiterung des Hafens

  • Implementieren Sie eine benutzerdefinierte Exit-Logik, indem Sie OnNewMyTrade überschreiben oder PositionChanged abonnieren.
  • Fügen Sie die Integration des Wirtschaftskalenders hinzu, indem Sie eine externe Komponente einführen, die UseTradingWindow umschaltet oder Stop() aufruft, wenn sich Ereignisse mit großer Tragweite nähern.
  • Rufen Sie zur Signalvisualisierung CreateChartArea() und DrawIndicator() in OnStarted auf – bei der Konvertierung bleiben diese Hooks der Übersichtlichkeit halber leer.

Der Code entspricht vollständig den Repository-Richtlinien: Er verwendet Tab-Einrückung, Bind-Abonnements auf hoher Ebene, vermeidet Indikator-Rückverweise und macht alle konfigurierbaren Eingaben über StrategyParam-Objekte verfügbar.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Market Master strategy: EMA trend with RSI momentum filter.
/// Buys when above EMA and RSI rising, sells when below EMA and RSI falling.
/// </summary>
public class MarketMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrevRsi;
	private bool _wasBullish;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public MarketMasterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0m;
		_hasPrevRsi = false;
		_wasBullish = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevRsi = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = close > emaValue && rsiValue > _prevRsi;

		if (_hasPrevRsi)
		{
			if (isBullish && !_wasBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && close < emaValue && rsiValue < _prevRsi && _wasBullish && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
		_hasPrevRsi = true;
		_wasBullish = isBullish;
	}
}