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Estratégia de modelo de grade

Visão geral

Esta estratégia é uma versão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista Grid_Template. Ele constrói uma grade simétrica de estoques pendentes p ordens em torno do lance/pedido atual, permitindo que o trader conecte filtros de entrada personalizados ou execute-os como um modelo de breakout puro. Uma vez E todas as ordens de rede foram executadas ou expiraram, o mecanismo prepara imediatamente a próxima rede. A implementação preserva t A fórmula opcional de gerenciamento de dinheiro e a capacidade de remover automaticamente pedidos pendentes obsoletos após um número configurável de horas.

Lógica de negociação

  • Assine as cotações do Nível 1 para acompanhar continuamente os melhores preços de compra/venda. Não são necessárias velas ou indicadores.
  • Sempre que a conta não tiver posição aberta e nenhuma ordem de estratégia ativa, coloque GridOrders ordens de stop de compra acima de ask e `G ordens stop de venda da ridOrders abaixo do lance.
  • O primeiro nível da grade é compensado em PriceDistancePips do preço de mercado atual; cada nível subsequente adiciona GridStepPips m distância do minério.
  • Cada entrada usa o mesmo volume fixo (ou tamanho gerenciado pelo dinheiro) e as mesmas distâncias de stop-loss e take-profit expressas em p ips.
  • Assim que uma ordem pendente é preenchida, a estratégia registra as ordens de proteção correspondentes (stop loss e takeprofit) como ordens de stop/limit independentes. Eles herdam o mesmo comentário para torná-los fáceis de identificar.
  • Se nenhuma ordem for acionada antes que o temporizador de expiração termine, o modelo cancela todas as ordens pendentes restantes e rearma o g livrar.

Gestão de dinheiro

  • Quando UseMoneyManagement está desabilitado, todos os pedidos usam o parâmetro fixo StaticVolume.
  • Quando ativado, o tamanho do lote é derivado da fórmula do modelo original: freeMargin * RiskPercent / 100000, arredondado para n earer VolumeStep e preso entre VolumeMin e VolumeMax. O valor atual do portfólio é usado como substituto para o MT4 margem livre.
  • O volume calculado é normalizado pelas configurações do contrato de câmbio; se cair abaixo do tamanho mínimo negociável, será definido como zero, impedindo o envio do pedido.

Gerenciamento de pedidos e riscos

  • As ordens stop de compra são colocadas em ask + PriceDistancePips + GridStepPips * level. As ordens stop de venda refletem a lógica do bid si de.
  • Paradas de proteção (SellStop/BuyStop) e metas (SellLimit/BuyLimit) são registradas somente após o preenchimento de uma entrada pendente . Isso imita o comportamento do MT4, onde o stop loss e o takeprofit pertencem ao mesmo ticket.
  • PendingExpirationHours define por quanto tempo as ordens de entrada pendentes permanecem ativas. Um valor zero os mantém até que eles preencham ou sejam ma cancelado anualmente.
  • Quando a posição líquida retorna a zero, a estratégia também cancela quaisquer ordens de proteção ainda ativas para garantir uma ficha limpa.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
OrderComment Texto atribuído a cada pedido gerado pela grade, correspondendo ao comentário EA original.
StaticVolume Tamanho de lote fixo usado quando o gerenciamento de dinheiro está desativado.
UseMoneyManagement Ativa a rotina de dimensionamento baseada em balanceamento.
RiskPercent Percentagem utilizada pela fórmula de gestão de dinheiro; ignorado quando UseMoneyManagement é falso.
TakeProfitPips Distância de lucro aplicada a cada entrada da grade.
StopLossPips Distância de stop-loss aplicada a cada entrada da grade.
PriceDistancePips Gap inicial (em pips) entre o preço de mercado e a primeira ordem da grade.
GridStepPips Distância adicional (em pips) adicionada entre níveis de grade consecutivos.
GridOrders Número de ordens pendentes criadas em cada lado do preço.
PendingExpirationHours Vida útil da grade pendente antes do cancelamento.

Notas

  • O modelo não impõe filtros baseados em indicadores; comerciantes podem estender a classe e substituir TryPlaceGrid para adicionar custo m condições.
  • Como as paradas e metas de proteção são implementadas como ordens separadas, a execução do lado da corretora pode diferir ligeiramente do MT4 tik gerenciamento de stop-loss/take-profit estilo t, especialmente em preenchimentos parciais.
  • Sempre confirme se o tamanho do pip inferido da troca (PriceStep e Decimals) corresponde ao instrumento que está sendo negociado. antes de executar a estratégia em uma conta real.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Grid Template strategy: places trades at regular grid intervals.
/// Buys when price drops by grid step, sells when price rises by grid step.
/// </summary>
public class GridTemplateStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridStepPercent;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal GridStepPercent
	{
		get => _gridStepPercent.Value;
		set => _gridStepPercent.Value = value;
	}

	public GridTemplateStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_gridStepPercent = Param(nameof(GridStepPercent), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Grid Step %", "Price change percentage for grid level", "Grid");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 10 };

		decimal? lastTradePrice = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, (candle, smaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (!lastTradePrice.HasValue)
				{
					lastTradePrice = close;
					return;
				}

				var step = lastTradePrice.Value * GridStepPercent / 100m;

				if (close <= lastTradePrice.Value - step)
				{
					BuyMarket();
					lastTradePrice = close;
				}
				else if (close >= lastTradePrice.Value + step)
				{
					SellMarket();
					lastTradePrice = close;
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}