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Estrategia de plantilla de cuadrícula

Descripción general

Esta estrategia es una versión StockSharp del asesor experto MetaTrader 4 Grid_Template. Construye una cuadrícula simétrica de cosas pendientes. p órdenes alrededor de la oferta/demanda actual, lo que permite al operador conectar filtros de entrada personalizados o ejecutarlo como una plantilla de ruptura pura. una vez Si todas las órdenes de la cuadrícula se han ejecutado o expirado, el motor prepara inmediatamente la siguiente cuadrícula. La implementación preserva t La fórmula opcional de administración de dinero y la capacidad de eliminar automáticamente órdenes pendientes obsoletas después de un número configurable de horas.

Lógica comercial

  • Suscríbase a las cotizaciones de Nivel 1 para realizar un seguimiento continuo de los mejores precios de oferta y demanda. No se requieren velas ni indicadores.
  • Siempre que la cuenta no tenga ninguna posición abierta ni órdenes de estrategia activas, coloque GridOrders órdenes stop de compra por encima de la demanda y `G Órdenes stop de venta de ridOrders por debajo de la oferta.
  • El primer nivel de la red se compensa en PriceDistancePips del precio de mercado actual; cada nivel posterior agrega GridStepPips m distancia del mineral.
  • Cada entrada utiliza el mismo volumen fijo (o tamaño administrado por dinero) y las mismas distancias de stop-loss y take-profit expresadas en p ips.
  • Tan pronto como se ejecuta una orden pendiente, la estrategia registra las órdenes de protección correspondientes (stop loss y takeprofit) como Órdenes stop/limit independientes. Estos heredan el mismo comentario para que sean fáciles de identificar.
  • Si no se activa ninguna orden antes de que transcurra el temporizador de vencimiento, la plantilla cancela todas las órdenes pendientes en reposo y vuelve a armar el g. deshacerse.

gestión del dinero

  • Cuando UseMoneyManagement está deshabilitado, todos los pedidos utilizan el parámetro fijo StaticVolume.
  • Cuando está habilitado, el tamaño del lote se deriva de la fórmula de la plantilla original: freeMargin * RiskPercent / 100000, redondeado a la n oreja VolumeStep y sujeta entre VolumeMin y VolumeMax. El valor actual de la cartera se utiliza como sustituto del de MT4. margen libre.
  • El volumen calculado está normalizado por la configuración del contrato de intercambio; si cae por debajo del tamaño mínimo comercializable, se establece en cero, impidiendo el envío del pedido.

Gestión de pedidos y riesgos.

  • Las órdenes de parada de compra se colocan en ask + PriceDistancePips + GridStepPips * level. Las órdenes de parada de venta reflejan la lógica del sitio de oferta. de.
  • Las paradas de protección (SellStop/BuyStop) y los objetivos (SellLimit/BuyLimit) se registran solo después de completar una entrada pendiente. . Esto imita el comportamiento de MT4 donde el stop loss y el takeprofit pertenecen al mismo ticket.
  • PendingExpirationHours define cuánto tiempo permanecen activas las órdenes de entrada pendientes. Un valor cero los mantiene hasta que se llenen o se maquillen. cancelado anualmente.
  • Cuando la posición neta vuelve a cero, la estrategia también cancela cualquier orden de protección aún activa para garantizar un borrón y cuenta nueva.

Parámetros

Parámetro Descripción
OrderComment Texto asignado a cada pedido generado por la grilla, que coincide con el comentario EA original.
StaticVolume Tamaño de lote fijo utilizado cuando la administración del dinero está desactivada.
UseMoneyManagement Habilita la rutina de dimensionamiento basada en equilibrio.
RiskPercent Porcentaje utilizado por la fórmula de administración del dinero; ignorado cuando UseMoneyManagement es falso.
TakeProfitPips Distancia de toma de ganancias aplicada a cada entrada de la red.
StopLossPips Distancia de stop-loss aplicada a cada entrada a la red.
PriceDistancePips Brecha inicial (en pips) entre el precio de mercado y la primera orden de la red.
GridStepPips Distancia adicional (en pips) agregada entre niveles consecutivos de la cuadrícula.
GridOrders Número de órdenes pendientes creadas a cada lado del precio.
PendingExpirationHours Vida útil de la grilla pendiente antes de la cancelación.

Notas

  • La plantilla no impone ningún filtro basado en indicadores; Los comerciantes pueden ampliar la clase y anular TryPlaceGrid para agregar personalizado. m condiciones.
  • Debido a que los objetivos y paradas de protección se implementan como órdenes separadas, la ejecución por parte del corredor puede diferir ligeramente de MT4 tik. Gestión de stop-loss/take-profit estilo t, especialmente en rellenos parciales.
  • Confirme siempre que el tamaño del pip inferido del intercambio (PriceStep y Decimals) coincida con el instrumento que se negocia. antes de ejecutar la estrategia en una cuenta real.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Grid Template strategy: places trades at regular grid intervals.
/// Buys when price drops by grid step, sells when price rises by grid step.
/// </summary>
public class GridTemplateStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridStepPercent;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal GridStepPercent
	{
		get => _gridStepPercent.Value;
		set => _gridStepPercent.Value = value;
	}

	public GridTemplateStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_gridStepPercent = Param(nameof(GridStepPercent), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Grid Step %", "Price change percentage for grid level", "Grid");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 10 };

		decimal? lastTradePrice = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, (candle, smaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (!lastTradePrice.HasValue)
				{
					lastTradePrice = close;
					return;
				}

				var step = lastTradePrice.Value * GridStepPercent / 100m;

				if (close <= lastTradePrice.Value - step)
				{
					BuyMarket();
					lastTradePrice = close;
				}
				else if (close >= lastTradePrice.Value + step)
				{
					SellMarket();
					lastTradePrice = close;
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}