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Alerta Boring EA2

Visão geral

Boring EA2 Alert recria a lógica de notificação do expert advisor boring-ea2 do MetaTrader 4. A estratégia escuta candles concluídos, calcula três médias móveis simples (SMA 3, SMA 20, SMA 150) e emite logs informativos sempre que ocorre um cruzamento entre as médias móveis. A implementação evita intencionalmente colocar ordens: o objetivo é fornecer alertas oportunos que traders possam combinar com execução discricionária ou outras estratégias automatizadas.

Lógica da estratégia

Acompanhamento de médias móveis

  • Viés de curto prazo: uma SMA de 3 períodos reage a mudanças imediatas de preço.
  • Tendência média: uma SMA de 20 períodos suaviza o preço no horizonte de swing de curto prazo.
  • Tendência longa: uma SMA de 150 períodos representa o pano de fundo dominante.

Detecção de cruzamentos

  • SMA3 vs SMA20: informa "crossed up" quando a SMA3 sobe acima da SMA20 e "crossed down" quando cai abaixo. Flags internas garantem que cada transição seja relatada uma vez.
  • SMA3 vs SMA150: espelha a mesma lógica contra a média de longo prazo para detectar surtos de momentum ou reversões contra a tendência predominante.
  • SMA20 vs SMA150: adiciona uma camada de confirmação de médio/longo prazo para que mudanças na estrutura de timeframe superior disparem seus próprios alertas.
  • Guarda de inicialização: o primeiro candle concluído apenas semeia o estado inicial. Alertas começam no segundo candle concluído quando uma mudança real de relação é observada.

Formato de notificação

  • Alertas espelham a mensagem original do EA: Alert!!! - SYMBOL - TF - description.
  • O código de timeframe é derivado do tipo de candle configurado. Rótulos padrão no estilo MetaTrader (M1, M5, H1 etc.) são usados quando disponíveis; outros timeframes usam notação compacta (por exemplo, M45 ou D2).
  • Mensagens são escritas com AddInfoLog, permitindo roteamento para visualizadores de log, scripts ou dashboards GUI.

Parâmetros

  • Short SMA Length: número de períodos da média móvel rápida (padrão 3).
  • Medium SMA Length: número de períodos da média móvel intermediária (padrão 20).
  • Long SMA Length: número de períodos da média móvel lenta (padrão 150).
  • Candle Type: timeframe usado para calcular as médias móveis. O padrão é candles de 1 minuto, correspondendo às checagens baseadas em ticks do EA com alta reatividade.

Notas adicionais

  • A estratégia não envia, modifica nem cancela ordens. Ela é puramente informativa.
  • Como Bind alimenta valores finalizados, cada cruzamento é avaliado em candles concluídos. Isso evita as viradas intrabar ruidosas que o EA original mitigava contando ticks.
  • Notificações baseadas em logging podem ser integradas a handlers personalizados assinando eventos de log da estratégia dentro de uma aplicação hospedeira.
  • Nenhuma tradução Python é fornecida neste momento; apenas a versão C# está incluída no pacote API.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Boring EA2 strategy: Triple SMA crossover.
/// Buys when fast crosses above medium while medium above slow.
/// Sells when fast crosses below medium while medium below slow.
/// </summary>
public class BoringEa2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public BoringEa2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = 10 };
		var med = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = 40 };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevMed = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, med, slow, (candle, fastVal, medVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevMed.HasValue)
				{
					var fastCrossUp = prevFast.Value <= prevMed.Value && fastVal > medVal;
					var fastCrossDown = prevFast.Value >= prevMed.Value && fastVal < medVal;

					if (fastCrossUp && medVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (fastCrossDown && medVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevMed = medVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, med);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}