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Alerta Boring EA2

Visión general

Boring EA2 Alert recrea la lógica de notificaciones del asesor experto MetaTrader 4 boring-ea2. La estrategia escucha velas terminadas, calcula tres medias móviles simples (SMA 3, SMA 20, SMA 150) y emite logs informativos cuando ocurre un cruce entre medias. La implementación evita intencionalmente colocar órdenes: el objetivo es dar alertas oportunas que los traders puedan combinar con ejecución discrecional u otras estrategias automatizadas.

Lógica de estrategia

Seguimiento de medias móviles

  • Sesgo de corto plazo: una SMA de 3 periodos reacciona a cambios inmediatos de precio.
  • Tendencia media: una SMA de 20 periodos suaviza el precio en el horizonte de swing de corto plazo.
  • Tendencia larga: una SMA de 150 periodos representa el trasfondo dominante.

Detección de cruces

  • SMA3 vs SMA20: informa "crossed up" cuando SMA3 sube por encima de SMA20 y "crossed down" cuando cae por debajo. Banderas internas garantizan que cada transición se informe una vez.
  • SMA3 vs SMA150: replica la misma lógica frente a la media de largo plazo para detectar impulsos de momentum o reversiones contra la tendencia dominante.
  • SMA20 vs SMA150: añade una capa de confirmación de medio/largo plazo para que los cambios de estructura superior generen sus propias alertas.
  • Guarda de inicialización: la primera vela terminada solo siembra el estado inicial. Las alertas empiezan con la segunda vela terminada cuando se observa un cambio real de relación.

Formato de notificación

  • Las alertas replican el mensaje del EA original: Alert!!! - SYMBOL - TF - description.
  • El código de marco temporal se deriva del tipo de vela configurado. Se usan etiquetas estándar estilo MetaTrader (M1, M5, H1, etc.) cuando existen; otros marcos usan notación compacta (por ejemplo, M45 o D2).
  • Los mensajes se escriben con AddInfoLog, permitiendo enrutar a visores de log, scripts o dashboards GUI.

Parámetros

  • Short SMA Length: número de periodos de la media móvil rápida (predeterminado 3).
  • Medium SMA Length: número de periodos de la media móvil intermedia (predeterminado 20).
  • Long SMA Length: número de periodos de la media móvil lenta (predeterminado 150).
  • Candle Type: marco temporal usado para calcular las medias móviles. El valor predeterminado son velas de 1 minuto, igualando las comprobaciones por tick del EA con alta reactividad.

Notas adicionales

  • La estrategia no envía, modifica ni cancela órdenes. Es puramente informativa.
  • Como Bind alimenta valores finalizados, cada cruce se evalúa sobre velas completadas. Esto evita los giros ruidosos intrabar que el EA original mitigaba contando ticks.
  • Las notificaciones basadas en logging pueden integrarse con handlers personalizados suscribiéndose a eventos de log de la estrategia dentro de una aplicación anfitriona.
  • No se proporciona traducción Python por ahora; solo la versión C# se incluye en el paquete API.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Boring EA2 strategy: Triple SMA crossover.
/// Buys when fast crosses above medium while medium above slow.
/// Sells when fast crosses below medium while medium below slow.
/// </summary>
public class BoringEa2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public BoringEa2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = 10 };
		var med = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = 40 };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevMed = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, med, slow, (candle, fastVal, medVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevMed.HasValue)
				{
					var fastCrossUp = prevFast.Value <= prevMed.Value && fastVal > medVal;
					var fastCrossDown = prevFast.Value >= prevMed.Value && fastVal < medVal;

					if (fastCrossUp && medVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (fastCrossDown && medVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevMed = medVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, med);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}