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Estratégia Parabolic SAR Cross

Esta estratégia é um port StockSharp do expert advisor "PSAR Trader EA" do MetaTrader. Ela observa como o preço interage com o indicador Parabolic SAR e reage apenas quando o campo de pontos vira de um lado do corpo do candle para o outro. A conversão preserva a lógica original de gestão monetária: a estratégia pode negociar com lote fixo ou ajustar dinamicamente o volume da ordem com base no saldo da conta, aplica stop-loss e take-profit fixos e ativa trailing stop quando uma operação acumula lucro suficiente.

Lógica da estratégia

  • Construir um indicador Parabolic SAR com aceleração e valores máximos definidos pelo usuário na série de candles selecionada (candles de 30 minutos por padrão).
  • Detectar uma virada altista quando o ponto SAR se move de acima do corpo do candle para abaixo dele. Se não houver posição aberta, enviar uma ordem de compra a mercado. Se existir uma posição vendida, fechá-la primeiro e aguardar o próximo sinal para reentrar comprado.
  • Detectar uma virada baixista quando o ponto SAR se move de abaixo do corpo do candle para acima dele. Se estiver zerado, abrir uma posição vendida. Se uma posição comprada estiver ativa, fechá-la e adiar a entrada até o sinal seguinte.
  • Monitorar operações abertas em cada candle concluído e executar saídas quando qualquer nível protetor (stop-loss, take-profit ou trailing stop) for alcançado pela máxima/mínima do candle atual.

Gestão de risco

  • Stop loss: expresso em pontos (passos de preço). Para compras, o stop é colocado abaixo do preço de entrada; para vendas, acima.
  • Take profit: também expresso em pontos. A meta espelha o stop na direção oposta e fecha a posição inteira quando alcançada.
  • Trailing stop: começa depois que o preço se move por um número configurável de pontos a favor da operação. O trailing stop aperta apenas na direção do lucro, replicando o comportamento "tighten stops only" do EA original.

Gestão de volume

  • Lote fixo: quando auto-lote está desabilitado, a estratégia envia ordens com o lote fixo configurado.
  • Lote baseado no saldo: quando auto-lote está habilitado, o volume é calculado como (Account Balance / 1000) * LotsPerThousand e alinhado ao passo de volume e volume mínimo do ativo.

Parâmetros e padrões

  • SarStep: fator de aceleração do Parabolic SAR. Padrão: 0.02.
  • SarMaximum: aceleração máxima do Parabolic SAR. Padrão: 0.2.
  • CandleType: timeframe para análise. Padrão: candles de 30 minutos.
  • UseAutoLot: habilita dimensionamento dinâmico de lote. Padrão: false.
  • FixedLot: volume usado quando auto lote está desligado. Padrão: 0.1.
  • LotsPerThousand: multiplicador para cálculos de auto-lote. Padrão: 0.05.
  • StopLossPoints: distância até o stop em pontos. Padrão: 500.
  • TakeProfitPoints: distância até o take profit em pontos. Padrão: 1000.
  • TrailingStartPoints: limiar de lucro que habilita trailing. Padrão: 500.
  • TrailingDistancePoints: offset de trailing quando habilitado. Padrão: 100.

Notas

  • A estratégia negocia direções comprada e vendida, mas mantém no máximo uma posição aberta por vez.
  • Ordens protetoras são simuladas em dados de candles; picos intrabar menores que o timeframe selecionado podem influenciar a qualidade de execução no trading ao vivo.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Cross strategy: PSAR crossover.
/// Buys when close crosses above PSAR. Sells when close crosses below PSAR.
/// </summary>
public class ParabolicSarCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ParabolicSarCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sar = new ParabolicSar { Acceleration = 0.02m, AccelerationStep = 0.02m, AccelerationMax = 0.2m };

		decimal? prevSar = null;
		decimal? prevClose = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sar, (candle, sarVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevSar.HasValue && prevClose.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevSar.Value && close > sarVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevSar.Value && close < sarVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevSar = sarVal;
				prevClose = close;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sar);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}