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Estrategia Parabolic SAR Cross

Esta estrategia es un port StockSharp del asesor experto de MetaTrader "PSAR Trader EA". Observa cómo el precio interactúa con el indicador Parabolic SAR y reacciona solo cuando el campo de puntos cambia de un lado del cuerpo de la vela al otro. La conversión conserva la lógica original de gestión monetaria: la estrategia puede operar con lote fijo o ajustar dinámicamente el volumen según el balance, aplica stop-loss y take-profit fijos, y activa trailing stop cuando una operación acumula beneficio suficiente.

Lógica de estrategia

  • Construir un indicador Parabolic SAR con aceleración y valores máximos definidos por el usuario sobre la serie de velas seleccionada (30 minutos por defecto).
  • Detectar un giro alcista cuando el punto SAR se mueve de encima del cuerpo de la vela a debajo. Si no hay posición, enviar una compra a mercado. Si existe una posición corta, cerrarla primero y esperar la siguiente señal para reentrar largo.
  • Detectar un giro bajista cuando el punto SAR se mueve de debajo del cuerpo de la vela a encima. Si está plano, abrir corto. Si hay una posición larga activa, cerrarla y diferir la entrada hasta la siguiente señal.
  • Monitorizar operaciones abiertas en cada vela terminada y ejecutar salidas cuando cualquier nivel protector (stop-loss, take-profit o trailing stop) sea alcanzado por el máximo/mínimo de la vela actual.

Gestión de riesgo

  • Stop loss: expresado en puntos (pasos de precio). En largos se coloca por debajo de la entrada; en cortos, por encima.
  • Take profit: también expresado en puntos. El objetivo refleja el stop en dirección opuesta y cierra toda la posición cuando se alcanza.
  • Trailing stop: empieza después de que el precio se mueve una cantidad configurable de puntos a favor de la operación. El trailing solo se ajusta en dirección del beneficio, replicando el comportamiento "tighten stops only" del EA original.

Gestión de volumen

  • Lote fijo: cuando auto-lote está desactivado, la estrategia envía órdenes con el lote fijo configurado.
  • Lote basado en balance: cuando auto-lote está activado, el volumen se calcula como (Account Balance / 1000) * LotsPerThousand y se alinea al paso de volumen y volumen mínimo del instrumento.

Parámetros y predeterminados

  • SarStep: factor de aceleración Parabolic SAR. Predeterminado: 0.02.
  • SarMaximum: aceleración máxima Parabolic SAR. Predeterminado: 0.2.
  • CandleType: marco temporal para el análisis. Predeterminado: velas de 30 minutos.
  • UseAutoLot: activa tamaño dinámico de lote. Predeterminado: false.
  • FixedLot: volumen usado cuando auto-lote está desactivado. Predeterminado: 0.1.
  • LotsPerThousand: multiplicador para cálculos de auto-lote. Predeterminado: 0.05.
  • StopLossPoints: distancia al stop en puntos. Predeterminado: 500.
  • TakeProfitPoints: distancia al take profit en puntos. Predeterminado: 1000.
  • TrailingStartPoints: umbral de beneficio que activa trailing. Predeterminado: 500.
  • TrailingDistancePoints: offset de trailing cuando está activado. Predeterminado: 100.

Notas

  • La estrategia opera direcciones larga y corta, pero mantiene como máximo una posición abierta.
  • Las órdenes protectoras se simulan con datos de velas; picos intravela menores que el marco elegido pueden influir en la calidad de ejecución en trading real.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Cross strategy: PSAR crossover.
/// Buys when close crosses above PSAR. Sells when close crosses below PSAR.
/// </summary>
public class ParabolicSarCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ParabolicSarCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sar = new ParabolicSar { Acceleration = 0.02m, AccelerationStep = 0.02m, AccelerationMax = 0.2m };

		decimal? prevSar = null;
		decimal? prevClose = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sar, (candle, sarVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevSar.HasValue && prevClose.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevSar.Value && close > sarVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevSar.Value && close < sarVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevSar = sarVal;
				prevClose = close;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sar);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}