Português PT
Ver no GitHub

Estratégia Triple Top Triple Bottom

A Estratégia Triple Top Triple Bottom é um port do Expert Advisor MetaTrader com o mesmo nome. O sistema original combina várias camadas de confirmação (direção da tendência, força do momentum e filtro MACD) antes de entrar no mercado. Esta implementação StockSharp mantém as mesmas ideias centrais enquanto expõe os limiares importantes como parâmetros de estratégia.

Lógica central

  1. Filtro de tendência: duas médias móveis linearmente ponderadas (LWMA) calculadas sobre o preço típico (H+L+C)/3 definem a direção da negociação. A LWMA rápida deve estar acima da lenta para permitir compras e abaixo da lenta para permitir vendas.
  2. Confirmação de momentum: o indicador momentum integrado, com comprimento de retrospectiva configurável, deve se desviar do nível neutro 100 pelo menos pelo limiar definido pelo usuário dentro dos três últimos candles concluídos. O EA exigia o mesmo comportamento analisando valores anteriores de momentum, e espelhamos essa validação para evitar entradas em mercados laterais.
  3. Filtro MACD: um filtro clássico de linha de sinal MACD 12/26/9 evita operar contra uma tendência forte. A estratégia só compra quando a linha MACD está acima da linha de sinal e vende quando está abaixo.
  4. Gestão de risco: ordens a mercado são protegidas com alvos de stop-loss e take-profit medidos em unidades absolutas de preço. Os parâmetros são opcionais; defini-los como zero desabilita a respectiva ordem. O código também fecha a posição se o limiar de risco oposto for atingido durante o processamento de candles.

Parâmetros

  • Entry Candle: DataType que define o timeframe dos candles de trabalho.
  • Fast LWMA / Slow LWMA: comprimentos dos filtros de tendência rápido e lento.
  • Momentum Period / Momentum Threshold: retrospectiva do indicador momentum e desvio mínimo de 100 que confirma uma ideia de operação.
  • Stop Loss / Take Profit: distâncias protetoras em unidades absolutas de preço; elas também são enviadas como ordens protetoras nativas via SetStopLoss e SetTakeProfit para que o controle de risco seja aplicado mesmo se a sessão da estratégia parar.

Diferenças em relação à versão MQL

  • Todos os extras de gestão monetária (multiplicadores de lote, proteção de patrimônio, trailing por candle, break-even e checagens manuais de linha de tendência) foram omitidos porque a API de alto nível do StockSharp já oferece utilitários de dimensionamento de posição e porque os objetos gráficos usados no EA original são específicos do MetaTrader.
  • Limiares de risco são expressos em unidades absolutas de preço em vez de pips. Isso mantém a implementação neutra em relação à corretora; usuários podem converter facilmente sua distância preferida em pips multiplicando o tamanho de pip da corretora pelo número desejado de pips.
  • A saída gráfica usa áreas StockSharp para candles de preço, médias móveis, momentum e indicadores MACD.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia a um instrumento e configure o tipo de candle desejado antes de iniciar.
  2. Ajuste o limiar de momentum e as distâncias de stop de acordo com a volatilidade do instrumento.
  3. A estratégia negocia uma única posição líquida. Quando um sinal oposto aparece, a exposição atual é fechada primeiro, evitando operações sobrepostas.

O código é totalmente comentado em inglês e segue as diretrizes da API StockSharp de alto nível fornecidas no repositório.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TripleTopTripleBottomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TripleTopTripleBottomStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}