Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Triple Top Triple Bottom

Triple Top Triple Bottom — это адаптация одноимённого советника MetaTrader. Исходная логика сочетает фильтрацию тренда, подтверждение силы импульса и проверку MACD перед открытием позиции. Версия на StockSharp сохраняет ключевые элементы и позволяет гибко управлять параметрами напрямую из конструктора стратегии.

Логика работы

  1. Фильтр тренда — две линейно взвешенные скользящие средние, рассчитанные по типичной цене (High+Low+Close)/3. Для покупок быстрая LWMA должна находиться выше медленной, для продаж — ниже.
  2. Подтверждение импульса — индикатор Momentum с настраиваемым периодом обязан отклоняться от базового уровня 100 минимум на заданный порог в течение трёх последних завершённых свечей. Это защищает от входов в боковых диапазонах.
  3. Фильтр MACD — классический MACD 12/26/9. Сделки на покупку допускаются только при пересечении линии MACD выше сигнальной, а на продажу — при обратном соотношении.
  4. Риск-менеджмент — стратегия автоматически выставляет стоп-лосс и тейк-профит в абсолютных ценовых величинах. Если один из уровней равен нулю, защита отключается. Дополнительно, при обработке свечей стратегия закрывает позицию, если цена достигла соответствующего уровня риска.

Параметры

  • Entry Candle — тип свечей, по которым рассчитываются индикаторы и принимаются решения.
  • Fast LWMA / Slow LWMA — периоды быстрой и медленной линейно взвешенных средних.
  • Momentum Period / Momentum Threshold — длина окна Momentum и минимальное отклонение от уровня 100.
  • Stop Loss / Take Profit — дистанции защитных ордеров в абсолютных ценовых единицах. Значения передаются в SetStopLoss и SetTakeProfit, поэтому брокер удерживает их даже при остановке стратегии.

Отличия от MQL-версии

  • Убраны функции управления капиталом (мартингейл, контроль просадки, трейлинг по свечам, перевод в безубыток) и работа с графическими объектами, зависящими от интерфейса MetaTrader.
  • Стопы и цели задаются в абсолютных ценах, что упрощает перенос между брокерами с различными размерами пункта.
  • Для визуализации используются области StockSharp: цена, LWMA, Momentum и MACD.

Рекомендации по применению

  1. Перед стартом стратегии выберите инструмент и подходящий тип свечей.
  2. Настройте порог Momentum и защитные дистанции в соответствии с волатильностью инструмента.
  3. Стратегия работает с одной чистой позицией: при появлении противоположного сигнала текущая позиция закрывается, исключая одновременные лонг и шорт.

Код снабжён комментариями на английском языке и следует требованиям к высокоуровневому API StockSharp.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TripleTopTripleBottomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TripleTopTripleBottomStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}