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Estratégia CloseDeleteEA

Visão geral

A estratégia CloseDeleteEA reproduz o utilitário do MetaTrader que fecha posições em massa e remove ordens pendentes. Ela varre periodicamente o portfólio selecionado e envia ordens a mercado ou solicitações de cancelamento de acordo com filtros definidos pelo usuário. Isso a torna útil para liquidação emergencial ou cenários de limpeza quando o gerenciamento manual de ordens é lento demais.

Recursos principais

  • Fecha exposição comprada e/ou vendida com ordens a mercado.
  • Cancela ordens pendentes que correspondem aos filtros configurados.
  • Filtros opcionais de lucro/perda para evitar tocar posições específicas.
  • Restringe a varredura ao ativo atual ou processa todo o portfólio.
  • Filtra posições e ordens por identificador de estratégia.

Parâmetros

Nome Descrição
CloseBuyPositions Fecha exposição comprada que corresponde aos filtros.
CloseSellPositions Fecha exposição vendida que corresponde aos filtros.
CloseMarketPositions Habilita o módulo de fechamento de posições de mercado.
CancelPendingOrders Habilita o cancelamento de ordens pendentes.
CloseOnlyProfitable Fecha posições apenas quando o PnL atual é não negativo.
CloseOnlyLosing Fecha posições apenas quando o PnL atual é não positivo.
ApplyToCurrentSecurity Quando true, apenas o ativo da estratégia é varrido. Caso contrário, todos os ativos do portfólio são processados.
TargetStrategyId Filtro opcional de identificador de estratégia (valor vazio corresponde a tudo).
TimerInterval Frequência do temporizador usada para o loop de gestão.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia a um conector com um portfólio atribuído.
  2. Opcionalmente configure filtros antes de iniciar a estratégia.
  3. Inicie a estratégia para acionar o ciclo close/delete. A estratégia para automaticamente quando não restam posições ou ordens correspondentes.
  4. Lembre-se de que solicitações de cancelamento só podem atingir ordens visíveis para a estratégia por meio do conector.

Diferenças em relação à versão MQL

  • O StockSharp trabalha com posições agregadas, então o controle individual por ticket é substituído por gestão de exposição líquida baseada em volume.
  • A filtragem por id de estratégia imita o conceito original de magic number.
  • Elementos visuais de limpeza de gráfico do MetaTrader não são reproduzidos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CloseDeleteEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CloseDeleteEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}