Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия CloseDeleteEA

Обзор

CloseDeleteEA — это утилита для массового закрытия позиций и удаления отложенных заявок. Стратегия периодически проверяет портфель и отправляет рыночные или отменяющие команды по заданным фильтрам. Решение полезно в ситуациях экстренного выхода из рынка, когда ручное управление сделками занимает слишком много времени.

Основные возможности

  • Закрытие длинных и/или коротких позиций рыночными заявками.
  • Отмена подходящих отложенных заявок.
  • Фильтр по прибыли/убытку, позволяющий избегать отдельных позиций.
  • Возможность ограничить обработку только текущим инструментом или задействовать весь портфель.
  • Фильтрация по идентификатору стратегии, аналогично magic number из MetaTrader.

Параметры

Название Описание
CloseBuyPositions Закрывать длинные позиции, удовлетворяющие фильтрам.
CloseSellPositions Закрывать короткие позиции, удовлетворяющие фильтрам.
CloseMarketPositions Включить модуль закрытия рыночных позиций.
CancelPendingOrders Включить удаление отложенных заявок.
CloseOnlyProfitable Закрывать позиции только при неотрицательной прибыли.
CloseOnlyLosing Закрывать позиции только при неположительном результате.
ApplyToCurrentSecurity Обрабатывать только инструмент стратегии; при значении false просматривается весь портфель.
TargetStrategyId Фильтрация по идентификатору стратегии (пустое значение — все сделки).
TimerInterval Частота срабатывания таймера управления.

Рекомендации по использованию

  1. Подключите стратегию к коннектору с выбранным портфелем.
  2. Настройте параметры фильтрации перед запуском.
  3. Запустите стратегию — она автоматически завершит работу после обработки всех подходящих позиций и заявок.
  4. Помните, что отмена возможна только для заявок, доступных стратегии через коннектор.

Отличия от версии MQL

  • StockSharp оперирует агрегированными позициями, поэтому вместо закрытия конкретных тикетов используется работа с суммарным объёмом.
  • Фильтр по идентификатору стратегии заменяет оригинальный magic number.
  • Графические элементы очистки чарта MetaTrader не реализованы.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CloseDeleteEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CloseDeleteEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}