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Estratégia Awesome Osc Trader

A estratégia replica o expert do MetaTrader "Awesome Osc Trader" combinando largura da Bollinger Band, um filtro stochastic e uma verificação normalizada de momentum Awesome Oscillator. Operações compradas são abertas quando o oscilador sobe a partir de um extremo negativo enquanto stochastic sai da área de sobrevenda e a volatilidade de mercado permanece dentro de uma largura de banda configurável. Vendidas exigem as condições espelhadas. Uma janela de negociação configurável limita novas ordens a horas específicas, e posições abertas só podem ser forçadamente fechadas em sinais opostos se o lucro flutuante corresponder ao filtro escolhido.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • O spread da Bollinger Band, convertido para pips, deve permanecer entre BollingerSpreadLowerLimit e BollingerSpreadUpperLimit.
    • A linha principal stochastic está acima de StochLower para compradas ou abaixo de StochUpper para vendidas.
    • O Awesome Oscillator normalizado mostrou pelo menos quatro barras consecutivas no lado oposto de zero e está retornando para zero com força acima de AoStrengthLimit.
    • A hora atual está dentro da janela de negociação definida por EntryHour e OpenHours.
  • Comprado/Vendido: negocia ambas as direções.
  • Critérios de saída:
    • Saída antecipada opcional quando aparece um sinal oposto ou quando o oscilador cruza zero, controlada por CloseTrade e ProfitTypeClTrd.
    • Distâncias de stop-loss, take-profit e trailing stop de proteção fornecidas em pips.
  • Stops: stop fixo, take-profit e trailing stop opcional gerenciados por StartProtection.
  • Valores padrão:
    • BollingerPeriod = 20, BollingerSigma = 2
    • BollingerSpreadLowerLimit = 55, BollingerSpreadUpperLimit = 380
    • PeriodFast = 3, PeriodSlow = 32
    • AoStrengthLimit = 0.13
    • StochK = 8, StochD = 3, StochSlow = 3
    • StochLower = 18, StochUpper = 76
    • EntryHour = 0, OpenHours = 16
    • Lots = 0.01, TakeProfit = 200, StopLoss = 80, TrailingStop = 40
    • CloseTrade = true, ProfitTypeClTrd = 1 (fecha apenas posições lucrativas)
  • Filtros:
    • Categoria: Momentum com filtro de volatilidade
    • Direção: Comprado e vendido
    • Indicadores: Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, Awesome Oscillator
    • Stops: Sim (fixo e trailing)
    • Complexidade: Médio
    • Período: Projetada para H1, mas funciona com qualquer série de candles
    • Sazonalidade: Janela de horas de negociação
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Moderado
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AwesomeOscTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AwesomeOscTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}