Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Awesome Osc Trader

Стратегия повторяет эксперт "Awesome Osc Trader" для MetaTrader и сочетает фильтр по ширине полос Боллинджера, стохастический индикатор и нормализованный Awesome Oscillator. Лонг открывается, когда осциллятор поднимается из отрицательной зоны, стохастик выходит из перепроданности, а волатильность находится в заданных границах. Шорт требует зеркальных условий. Торговое окно ограничивает новые входы по часам, а существующие позиции могут закрываться по противоположному сигналу, если плавающий результат удовлетворяет выбранному фильтру.

Детали

  • Условия входа:
    • Разница между верхней и нижней полосой Боллинджера (в пунктах) должна находиться между BollingerSpreadLowerLimit и BollingerSpreadUpperLimit.
    • Основная линия стохастика выше StochLower для покупок или ниже StochUpper для продаж.
    • Нормализованный Awesome Oscillator показывает минимум четыре бара по противоположную сторону от нуля и разворачивается к нулю со значением выше AoStrengthLimit.
    • Текущее время попадает в окно, заданное EntryHour и OpenHours.
  • Направление: Лонг и шорт.
  • Условия выхода:
    • Опциональное раннее закрытие при противоположном сигнале или пересечении нуля осциллятором, контролируется CloseTrade и ProfitTypeClTrd.
    • Стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп задаются в пунктах.
  • Стопы: Фиксированные уровни и опциональный трейлинг через StartProtection.
  • Значения по умолчанию:
    • BollingerPeriod = 20, BollingerSigma = 2
    • BollingerSpreadLowerLimit = 55, BollingerSpreadUpperLimit = 380
    • PeriodFast = 3, PeriodSlow = 32
    • AoStrengthLimit = 0.13
    • StochK = 8, StochD = 3, StochSlow = 3
    • StochLower = 18, StochUpper = 76
    • EntryHour = 0, OpenHours = 16
    • Lots = 0.01, TakeProfit = 200, StopLoss = 80, TrailingStop = 40
    • CloseTrade = true, ProfitTypeClTrd = 1 (закрывать только прибыльные сделки)
  • Фильтры:
    • Категория: Моментум с фильтром волатильности
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Полосы Боллинджера, Стохастик, Awesome Oscillator
    • Стопы: Да (фиксированные и трейлинг)
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Рекомендуется H1, допускает другие серии свечей
    • Сезонность: Окно торговых часов
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AwesomeOscTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AwesomeOscTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}