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Estratégia de Exp XPVT

A Estratégia de Exp XPVT é uma conversão do consultor especialista MetaTrader 5 Exp_XPVT. O sistema negocia cruzamentos entre o indicador Price and Volume Trend (PVT) e uma média móvel configurável aplicada à série PVT. Quando a linha PVT bruta cai abaixo de sua variante suavizada, a estratégia abre posições compradas, enquanto cruzamentos para cima acionam entradas vendidas. Distâncias opcionais de stop-loss e take-profit emulam o comportamento do consultor especialista original.

Lógica do indicador

  • O Price and Volume Trend acumula variações percentuais de preço ponderadas por volume usando o preço aplicado selecionado (fechamento, abertura, mediano, etc.).
  • Um filtro de suavização (SMA, EMA, MA suavizado, LWMA, Jurik, T3, aproximação VIDYA ou Kaufman AMA) produz a linha de sinal.
  • Um deslocamento histórico (Signal Bar) recria a lógica MT5: a estratégia compara os valores suavizados e brutos de uma e duas barras atrás para detectar cruzamentos e condições de saída.
  • Volume de tick ou real pode ser usado para ponderação. Se o tipo de volume solicitado não estiver disponível, a estratégia recorre automaticamente à outra fonte.

Regras de trading

  1. Em cada vela concluída, calcular o valor PVT do preço aplicado e tipo de volume configurados.
  2. Atualizar o indicador de suavização e armazenar os valores mais recentes de acordo com Signal Bar.
  3. Se a barra anterior mostrou PVT acima da linha de sinal, fechar qualquer posição vendida. Se, além disso, o PVT armazenado mais recente está abaixo ou igual à linha de sinal, abrir uma posição comprada (se entradas compradas estiverem habilitadas).
  4. Se a barra anterior mostrou PVT abaixo da linha de sinal, fechar qualquer posição comprada. Se, além disso, o PVT armazenado mais recente está acima ou igual à linha de sinal, abrir uma posição vendida (se entradas vendidas estiverem habilitadas).
  5. Após entrar em uma operação, ordens opcionais de stop-loss e take-profit são anexadas usando as distâncias configuradas (expressas em passos de preço).
  6. O gerenciamento de dinheiro imita o consultor especialista original: novas ordens usam o Order Volume base configurado e incluem a exposição oposta para reverter completamente ao trocar de direção.

Parâmetros

  • Order Volume – volume base para novas ordens e reversões.
  • Stop Loss – distância em passos de preço para o stop protetor (0 desabilita).
  • Take Profit – distância em passos de preço para o alvo de lucro (0 desabilita).
  • Allow Buy Entry / Allow Sell Entry – habilitar abertura de posições compradas ou vendidas.
  • Allow Buy Exit / Allow Sell Exit – habilitar fechamento automático de posições existentes quando o setup oposto aparecer.
  • Candle Type – período usado para cálculos do indicador.
  • Volume Source – escolher volume de tick ou real para ponderação PVT.
  • Smoothing Method / Length / Phase – média móvel aplicada à linha PVT. O parâmetro de fase é usado apenas por métodos estilo Jurik.
  • Applied Price – fórmula de preço que alimenta o PVT (fechamento, abertura, seguidor de tendência, DeMark, etc.).
  • Signal Bar – deslocamento histórico (em barras) usado para avaliar o cruzamento, reproduzindo a implementação MT5.

Notas

  • A estratégia processa apenas velas concluídas para garantir estabilidade do indicador.
  • A suavização estilo Jurik usa reflexão para encaminhar o parâmetro de fase quando o indicador o expõe.
  • Quando nem volume de tick nem real está disponível, a estratégia recorre a volume zero, prevenindo acumulações espúrias.
  • A chamada opcional StartProtection ativa o monitoramento de posição integrado do StockSharp, correspondendo à invocação única no consultor especialista original.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpXpvtStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpXpvtStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}