Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp XPVT

Exp XPVT — порт стратегии MetaTrader 5 Exp_XPVT на платформу StockSharp. Торговая идея основана на пересечениях индикатора Price and Volume Trend (PVT) и его сглаженной версии. Когда «сырое» значение PVT опускается ниже сигнальной кривой, стратегия открывает длинную позицию; обратное пересечение запускает короткую позицию. Дополнительные параметры стоп-лосса и тейк-профита повторяют защиту капитала оригинального эксперта.

Принцип работы индикатора

  • PVT накапливает изменения цены в процентах, взвешенные выбранным типом объёма, используя гибко задаваемую цену (close, open, median, trend-follow и т.д.).
  • Сигнальная линия формируется с помощью настраиваемого сглаживания: SMA, EMA, SMMA, LWMA, Jurik, T3, приближение VIDYA либо адаптивная средняя Кауфмана.
  • Параметр Signal Bar полностью повторяет MT5-логику: для принятия решения сравниваются значения PVT и сигнальной линии с отступом на одну и две свечи назад.
  • В качестве веса допускается использование тикового либо биржевого объёма; при отсутствии выбранного источника выполняется автоматическое резервное переключение.

Алгоритм торговли

  1. На закрытии каждой свечи вычисляется новое значение PVT согласно выбранной цене и типу объёма.
  2. Обновляется сглаживающий индикатор и сохраняются последние значения с учётом сдвига Signal Bar.
  3. Если на предыдущей свече PVT находился выше сигнальной кривой, стратегия закрывает все короткие позиции. Если при этом актуальное значение PVT меньше либо равно сигналу и разрешено открытие покупок, выполняется вход в лонг.
  4. Если на предыдущей свече PVT находился ниже сигнальной кривой, закрываются все длинные позиции. Если актуальное значение PVT больше либо равно сигналу и разрешено открытие продаж, выполняется вход в шорт.
  5. После открытия позиции выставляются стоп-лосс и тейк-профит на заданном расстоянии (в шагах цены), если соответствующие параметры больше нуля.
  6. Новый объём рассчитывается на основе параметра Order Volume; при смене направления добавляется объём, необходимый для полного разворота позиции.

Параметры

  • Order Volume — базовый объём для сделок и разворотов.
  • Stop Loss / Take Profit — расстояние до защитных ордеров в шагах цены (0 отключает установку).
  • Allow Buy Entry / Allow Sell Entry — разрешение на открытие длинных и коротких позиций.
  • Allow Buy Exit / Allow Sell Exit — автоматическое закрытие текущих позиций при противоположных сигналах.
  • Candle Type — таймфрейм, на котором рассчитываются индикаторы.
  • Volume Source — источник объёма (тики или реальный объём) для взвешивания PVT.
  • Smoothing Method / Length / Phase — метод и параметры сглаживания PVT (фаза применяется только для Jurik-подобных методов).
  • Applied Price — формула цены, подаваемой на вход PVT (close, open, DeMark и др.).
  • Signal Bar — сдвиг по истории при оценке пересечения, соответствующий реализации MT5.

Дополнительные замечания

  • Обработка ведётся только по завершённым свечам, что обеспечивает устойчивость индикаторов.
  • Вызов StartProtection() активирует встроенную защиту позиций StockSharp, как и в оригинальном эксперте.
  • Настройка фазы Jurik выполняется через отражение; если свойство недоступно, параметр пропускается.
  • При отсутствии данных по объёму стратегия использует значение 0, предотвращая накопление ошибочных сумм в PVT.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpXpvtStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpXpvtStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}