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Estratégia de Horizontal Line Levels

A estratégia Horizontal Line Levels emula o consultor especialista de MetaTrader 5 de mesmo nome. Ela reconstrói continuamente dois níveis de preço em torno da cotação atual e notifica o usuário quando o mercado os cruza. A implementação depende de dados de mercado Level1 (bid/ask), imitando o fluxo de trabalho OnTick/OnTimer original sem enviar nenhuma ordem.

Ideia central

  1. Assinar os dados Level1 e armazenar em cache os últimos preços de melhor bid e melhor ask.
  2. Converter a distância de pontos do MetaTrader para a escala de preços do StockSharp.
  3. Deslocar o melhor ask para cima e o melhor bid para baixo pela distância configurada, criando duas linhas horizontais virtuais.
  4. Verificar periodicamente (via temporizador interno) se o bid ou ask cruza esses níveis de referência e registrar alertas no diário da estratégia.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
TimerPeriodMinutes 1 Minutos entre duas verificações consecutivas do temporizador. Deve permanecer positivo.
OffsetPoints 50 Distância em pontos MetaTrader aplicada acima do ask e abaixo do bid ao construir as linhas.

Detalhes de comportamento

  • Assinatura de dados: GetWorkingSecurities registra um fluxo Level1 para que a estratégia receba atualizações de bid/ask mesmo sem velas.
  • Inicialização: Na primeira vez que tanto o melhor bid quanto o melhor ask estão disponíveis, RecalculateLevels armazena os níveis horizontais atuais superior e inferior.
  • Temporizador: Cada tick do temporizador recria os níveis ausentes (se a inicialização ocorreu antes de as cotações estarem prontas) e emite mensagens de log quando o mercado viola qualquer um dos limites.
  • Tradução de pontos MetaTrader: O helper EnsurePointSize converte "pontos" MetaTrader em incrementos de preço absolutos usando Security.PriceStep. A mesma técnica é usada em outras estratégias convertidas para manter a compatibilidade numérica.
  • Sem trading: A estratégia nunca envia ordens; produz apenas alertas via AddInfoLog. Isso corresponde ao especialista original que exibia alertas pop-up quando o preço tocava qualquer uma das linhas.
  • Parada/Reinicialização: Parar a estratégia cancela o temporizador e limpa todos os valores em cache para que a próxima execução comece de um estado limpo.

Uso típico

  1. Anexe a estratégia ao instrumento desejado e defina TimerPeriodMinutes e OffsetPoints na UI do Designer.
  2. Inicie a estratégia. Quando um snapshot completo de cotação chegar, uma entrada de log como Horizontal levels updated. Upper: 1.12345, Lower: 1.12245. confirma os limiares calculados.
  3. Observe a janela de log. Quando o ask sobe acima do nível superior (ou o bid cai abaixo do nível inferior), a estratégia imprime a mensagem de alerta correspondente.
  4. Se você alterar o offset ou reiniciar a estratégia, os níveis são recalculados usando os novos parâmetros.

Classificação

  • Categoria: Utilitários / Alertas
  • Direção: Nenhum
  • Estilo de execução: Monitoramento orientado a eventos
  • Requisitos de dados: Level1 bid/ask
  • Complexidade: Básico
  • Período recomendado: Qualquer (puramente orientado a cotações)
  • Gestão de risco: Não aplicável (sem posições abertas)

Esta conversão mantém o comportamento centrado em alertas do original MetaTrader enquanto aproveita as abstrações do StockSharp, como temporizadores de estratégia e assinaturas Level1.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HorizontalLineLevelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HorizontalLineLevelsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}