Русский RU
Открыть на GitHub

Horizontal Line Levels — это конверсия одноимённого советника MetaTrader 5. Стратегия непрерывно перестраивает две горизонтальные линии вокруг текущей цены и сообщает пользователю, когда рынок их пересекает. Реализация в StockSharp опирается на поток Level1 (лучший бид/аск) и повторяет связку OnTick/OnTimer оригинала, не выставляя торговых заявок.

Основная идея

  1. Подписаться на данные Level1 и сохранять последние значения лучшего бид и лучшего аск.
  2. Перевести расстояние в «пунктах MetaTrader» в ценовой шаг инструмента StockSharp.
  3. Смещать лучший аск вверх и лучший бид вниз на заданное количество пунктов, тем самым формируя виртуальные горизонтальные уровни.
  4. Периодически (через таймер стратегии) проверять, не пересёк ли рынок один из уровней, и записывать предупреждение в журнал.

Параметры

Имя Значение по умолчанию Описание
TimerPeriodMinutes 1 Количество минут между срабатываниями таймера. Значение должно быть строго положительным.
OffsetPoints 50 Расстояние в пунктах MetaTrader, которое добавляется к аску и вычитается из бида при построении уровней.

Подробности поведения

  • Подписка на данные: метод GetWorkingSecurities запрашивает поток Level1, чтобы стратегия получала обновления бида и аска даже без свечей.
  • Инициализация: как только доступны и бид, и аск, метод RecalculateLevels сохраняет текущие значения верхнего и нижнего уровней.
  • Таймер: каждое срабатывание таймера восстанавливает уровни (если старт произошёл до поступления котировок) и формирует сообщения в журнале, когда цена выходит за границы.
  • Пересчёт пунктов: вспомогательный метод EnsurePointSize конвертирует «пункты» MetaTrader в абсолютные изменения цены с использованием Security.PriceStep, что обеспечивает совпадение с оригиналом.
  • Отсутствие торговли: стратегия не отправляет ордера; все уведомления публикуются через AddInfoLog, аналогично всплывающим окнам Alert в MetaTrader.
  • Остановка/сброс: при остановке таймер отключается, а кешированные значения очищаются, чтобы при новом запуске начать работу с чистого листа.

Типичное применение

  1. Привяжите стратегию к нужному инструменту и задайте параметры TimerPeriodMinutes и OffsetPoints в интерфейсе Designer.
  2. Запустите стратегию. После получения полной котировки в журнале появится запись вида Horizontal levels updated. Upper: 1.12345, Lower: 1.12245. — она подтверждает расчёт уровней.
  3. Отслеживайте лог. При пробое верхнего уровня аском или нижнего уровня бидом стратегия запишет соответствующее уведомление.
  4. Изменение параметров или повторный запуск приводит к пересчёту уровней с новыми значениями.

Классификация

  • Категория: Утилиты / Оповещения
  • Торговое направление: Нет
  • Стиль исполнения: Событийный мониторинг
  • Тип данных: Level1 (bid/ask)
  • Сложность: Базовая
  • Рекомендуемый таймфрейм: Любой (только котировки)
  • Управление рисками: Не требуется (сделки не открываются)

Такая адаптация сохраняет оповещающий характер оригинального советника и использует встроенные механизмы StockSharp — подписки на Level1 и таймер стратегии.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HorizontalLineLevelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HorizontalLineLevelsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}