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Estratégia de Hoop Master

Visão geral

A estratégia Hoop Master é um sistema de rompimento pendente que mantém continuamente duas ordens stop em torno do preço atual. O consultor especialista MetaTrader 5 original coloca um buy stop acima do mercado e um sell stop abaixo do mercado. Quando um lado é acionado, a ordem oposta é cancelada e ambos os lados são recriados com um volume maior. O port do StockSharp segue a mesma ideia gerenciando ordens stop e dimensionamento martingale opcional dentro de uma única classe de estratégia.

A estratégia também pode anexar ordens protetoras de stop-loss e take-profit a qualquer posição aberta. Um módulo de trailing stop move gradualmente o stop protetor quando o mercado avança na direção do trade.

Lógica de trading

  1. A cada vela concluída, a estratégia recalcula os níveis de colocação para os stops de rompimento.
  2. Se nenhuma posição estiver aberta, tanto um buy stop quanto um sell stop são registrados a uma distância configurável em pips do bid/ask atual.
  3. Quando qualquer stop pendente é preenchido, o stop oposto é removido. Novos stops de rompimento são enviados imediatamente usando o dobro do volume base.
  4. Após um trade ser aberto, a estratégia cria ordens independentes de stop-loss e take-profit. Um motor de trailing pode mover o stop em direção ao preço quando o movimento for suficientemente grande.
  5. Quando a posição é fechada, todas as ordens de proteção são canceladas e as ordens de rompimento são re-inicializadas com o volume base no próximo sinal.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Candle Type Tipo de dados de vela usado para a lógica barra a barra.
Order Volume Volume base para cada ordem de rompimento. O passo martingale usa o dobro desta quantidade.
Stop Loss (pips) Distância em pips entre o preço de entrada e a ordem stop protetora. Definir como 0 para desabilitar.
Take Profit (pips) Distância em pips entre o preço de entrada e a ordem alvo protetora. Definir como 0 para desabilitar.
Trailing Stop (pips) Distância usada ao mover o trailing stop. Definir como 0 para desabilitar o trailing.
Trailing Step (pips) Melhoria de preço mínima (em pips) necessária antes que o trailing stop seja atualizado.
Indent (pips) Offset, medido em pips, adicionado acima do ask e abaixo do bid ao colocar stops de rompimento.

Detalhes de gestão de ordens

  • A estratégia rastreia continuamente as melhores cotações de bid/ask. Quando as cotações não estão disponíveis, recorre ao último preço de negociação ou fechamento de vela.
  • Todas as ordens são alinhadas ao passo de preço do instrumento para evitar preços inválidos.
  • Ordens protetoras de stop e take-profit são substituídas sempre que uma nova posição aparecer.
  • O trailing só funciona quando tanto a distância de trailing quanto os parâmetros de passo estão acima de zero. O stop é movido na direção do trade quando a melhoria desejada for suficientemente grande.

Notas

  • Certifique-se de que o corretor ou simulador conectado suporte ordens stop e limite para o instrumento selecionado.
  • O passo martingale pode aumentar a exposição rapidamente. Ajuste o volume base para permanecer dentro dos limites de risco aceitáveis.
  • A estratégia espera receber dados de Nível1 (bid/ask) junto com dados de velas para que os preços de rompimento possam ser calculados com precisão.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HoopMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HoopMasterStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}