Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Hoop Master

Обзор

Hoop Master — это стратегия пробоя на отложенных ордерах. Она одновременно поддерживает два стоп-ордера вокруг текущей цены: buy stop выше рынка и sell stop ниже рынка. При срабатывании одного из ордеров противоположная заявка снимается, после чего обе стороны переустанавливаются с увеличенным объёмом. Перенос в StockSharp повторяет исходную логику, управляя стоп-заявками и опциональным мартингейлом внутри одного класса стратегии.

После открытия позиции стратегия может добавлять защитные ордера стоп-лосс и тейк-профит. Модуль трейлинга постепенно подтягивает стоп по мере движения цены в нужную сторону.

Логика торговли

  1. После завершения каждой свечи пересчитываются уровни для отложенных стопов.
  2. При отсутствии позиции стратегия размещает buy stop и sell stop на заданном расстоянии в пунктах от лучшего ask и bid.
  3. При исполнении одного стоп-ордера противоположная заявка отменяется. Новые стопы выставляются немедленно с объёмом вдвое больше базового.
  4. Для открытой позиции создаются независимые защитные ордера. При включенном трейлинг-стопе защитный стоп двигается вслед за ценой при достаточном ценовом прогрессе.
  5. После закрытия позиции все защитные заявки снимаются, а на следующем сигнале выставляются исходные пробойные стопы с базовым объёмом.

Параметры

Параметр Описание
Candle Type Тип свечей, который используется в расчётах.
Order Volume Базовый объём пробойных стоп-ордеров. Мартингейл использует удвоенное значение.
Stop Loss (pips) Расстояние от входа до защитного стоп-ордера в пунктах. 0 — выключено.
Take Profit (pips) Расстояние от входа до защитного тейк-профита в пунктах. 0 — выключено.
Trailing Stop (pips) Дистанция трейлинг-стопа в пунктах. 0 — трейлинг отключён.
Trailing Step (pips) Минимальный ценовой прогресс (в пунктах) для переноса трейлинг-стопа.
Indent (pips) Отступ в пунктах при размещении пробойных стопов относительно bid/ask.

Управление ордерами

  • Стратегия отслеживает лучшую цену Bid/Ask и при их отсутствии использует последнюю цену сделки или закрытие свечи.
  • Все цены приводятся к шагу цены инструмента, что устраняет ошибки из-за недопустимых значений.
  • Защитные ордера создаются при появлении позиции и пересобираются при каждом новом входе.
  • Трейлинг активен только при ненулевых параметрах дистанции и шага и двигает стоп в сторону прибыли.

Примечания

  • Убедитесь, что брокер или тестовая среда поддерживает стоп- и лимитные ордера для выбранного инструмента.
  • Мартингейл быстро увеличивает риски, поэтому подбирайте базовый объём с осторожностью.
  • Для корректной работы стратегии необходимо получать данные Level1 (bid/ask) одновременно с потоком свечей.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HoopMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HoopMasterStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}