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Estratégia de Formação de Mercado BitexOne

Visão Geral

A Estratégia de Formação de Mercado BitexOne reproduz o robô de cotação assíncrono do código fonte original BITEX.ONE MarketMaker.mq5. O algoritmo coloca continuamente pares de ordens limite em torno de um preço de referência e mantém um número igual de níveis nos lados de oferta e demanda. A estratégia foi reescrita para StockSharp usando a API de alto nível: o gerenciamento de cotações é impulsionado por assinaturas do livro de ordens e nível 1, enquanto a normalização de risco e volume depende dos metadados do instrumento (PriceStep, VolumeStep e MinVolume).

Lógica de Trading

  1. Determinar o preço líder do PriceSource selecionado. Por padrão a estratégia espera preços mark, mas pode usar o livro de ordens principal ou um instrumento auxiliar (índice ou símbolo mark) via o parâmetro LeadSecurity.
  2. Calcular a distância entre níveis de preço como ShiftCoefficient * lead price e criar uma escada simétrica de cotações acima e abaixo da referência.
  3. Limitar a exposição total em cada lado a MaxVolumePerLevel * LevelCount. As operações executadas reduzem imediatamente o volume disponível para que a grade sempre reflita a posição atual.
  4. Normalizar preços e volumes usando o tamanho de tick do instrumento e o passo de volume. O algoritmo cancela ordens desatualizadas e registra novas quando o preço ou volume derivam além da tolerância herdada do código MQL original (limiar de preço de 0,05% e limiar de volume de meio passo).
  5. Todas as ordens ativas são canceladas durante eventos de stop/reset para manter o livro limpo.

Parâmetros

  • MaxVolumePerLevel – volume máximo cotado em qualquer nível de preço único. Afeta ambos os lados do livro e age como limite quando a posição atual cresce.
  • ShiftCoefficient – offset relativo do preço líder aplicado para cada nível incremental (leadPrice ± shift * levelIndex).
  • LevelCount – número de níveis de cotação por lado. Cada nível cria uma ordem limite de compra e uma de venda.
  • PriceSource – valor enumerado (OrderBook, MarkPrice, IndexPrice) definindo de onde o preço de referência se origina.
  • LeadSecurity – instrumento opcional usado quando preços mark ou de índice externos são necessários. Se omitido, o instrumento de estratégia principal fornece a referência.

Notas de Conversão

  • O gerenciamento assíncrono de ordens do MetaTrader (SendAsync/ModifyAsync/RemoveOrderAsync) é mapeado para os helpers BuyLimit/SellLimit do StockSharp combinados com cancelamento explícito quando as tolerâncias são excedidas.
  • A lógica de balanceamento de posição (max_pos * level_count ± position) é preservada para manter a escada centralizada e consciente do risco.
  • A seleção do preço líder imita a lógica de sufixos do robô original (symbol, symbolm, symboli) permitindo um LeadSecurity personalizado combinado com uma dica PriceSource.
  • As verificações periódicas impulsionadas por temporizador em MQL são substituídas por atualizações reativas acionadas por mensagens do livro de ordens/nível 1 e eventos de portfólio.

Notas de Uso

  • Certifique-se de que o adaptador conectado fornece profundidade de mercado ou dados de nível 1 tanto para o símbolo de trading quanto para o LeadSecurity opcional.
  • Quando usar feeds mark ou de índice, assine os instrumentos correspondentes antes de iniciar a estratégia para que o preço líder fique disponível imediatamente.
  • Considere habilitar proteção de portfólio ou gerenciamento de risco adicional no ambiente de hospedagem se a exchange exigir proporções rígidas de cotação para operação.
  • A estratégia não começa a cotar até que um preço líder positivo seja recebido; verifique a conectividade se nenhuma ordem aparecer após a inicialização.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BitexOne market maker strategy using SMA mean-reversion approach.
/// Buys when price drops below lower band, sells when above upper band.
/// </summary>
public class BitexOneMarketMakerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private SimpleMovingAverage _sma;

	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// SMA period.
	/// </summary>
	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BitexOneMarketMakerStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public BitexOneMarketMakerStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period for mean reversion", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sma = null;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_sma, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_sma.IsFormed)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}
		}

		// Mean reversion around SMA
		var deviation = smaValue * 0.008m;

		if (close < smaValue - deviation && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 100;
		}
		else if (close > smaValue + deviation && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 100;
		}
	}
}