Русский RU
Открыть на GitHub

Маркет-мейкер Bitex One

Обзор

Маркет-мейкер Bitex One повторяет логику оригинального советника BITEX.ONE MarketMaker.mq5. Стратегия постоянно расставляет пары лимитных заявок вокруг опорной цены и удерживает одинаковое количество уровней по покупкам и продажам. Перенос выполнен на высокоуровневом API StockSharp: работа с заявками осуществляется через подписки на стакан и Level1, а нормализация объёмов/цен опирается на параметры инструмента (PriceStep, VolumeStep, MinVolume).

Торговый алгоритм

  1. Определяется опорная цена согласно параметру PriceSource. По умолчанию используется mark-price, но можно подключить основной стакан или внешний инструмент (индекс/mark-символ) через LeadSecurity.
  2. Рассчитывается расстояние между уровнями как ShiftCoefficient * leadPrice, после чего создаётся симметричная сетка котировок выше и ниже опорной цены.
  3. Суммарная экспозиция по каждой стороне ограничивается величиной MaxVolumePerLevel * LevelCount. Исполненные сделки моментально уменьшают доступный объём, поэтому сетка всегда учитывает текущую позицию.
  4. Цены и объёмы нормализуются по минимальному шагу и шагу объёма. Если действующая заявка отклоняется от целевых значений больше, чем на 0.05% по цене или половину шага по объёму, она снимается и выставляется заново.
  5. При остановке или сбросе стратегии все активные заявки удаляются для очистки книги заявок.

Параметры

  • MaxVolumePerLevel – максимальный объём на одном ценовом уровне. Ограничивает суммарную экспозицию и учитывает текущую позицию.
  • ShiftCoefficient – относительное смещение от опорной цены для каждого уровня (leadPrice ± shift * levelIndex).
  • LevelCount – количество уровней на сторону. Для каждого уровня выставляется одна покупка и одна продажа.
  • PriceSource – тип источника опорной цены (OrderBook, MarkPrice, IndexPrice).
  • LeadSecurity – дополнительный инструмент, из которого берётся внешняя цена (при необходимости). Если не задан, используется основной инструмент стратегии.

Особенности конверсии

  • Асинхронные операции MetaTrader (SendAsync, ModifyAsync, RemoveOrderAsync) заменены на вызовы BuyLimit/SellLimit с явной отменой заявок при выходе за допуски.
  • Сохранена логика балансировки позиции (max_pos * level_count ± position), чтобы сетка оставалась центрированной относительно текущих позиций.
  • Механизм выбора опорной цены воспроизводит оригинальные суффиксы (символ, символm, символi) посредством пары параметров PriceSource + LeadSecurity.
  • Таймерные проверки MQL заменены реактивными вызовами, инициируемыми изменениями стакана, Level1 и позиций портфеля.

Рекомендации по применению

  • Проверьте, что поставщик данных отдаёт стакан или Level1 как по основному инструменту, так и по LeadSecurity (если он используется).
  • При работе с mark/index-ценами заранее подпишитесь на соответствующий инструмент, чтобы опорная цена появилась сразу после запуска.
  • При необходимости задействуйте внешние средства риск-менеджмента (например, защиту портфеля), если биржа предъявляет требования к соотношению котировок и сделок.
  • Если после старта сетка не строится, убедитесь в наличии положительной опорной цены и правильной конфигурации соединения.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BitexOne market maker strategy using SMA mean-reversion approach.
/// Buys when price drops below lower band, sells when above upper band.
/// </summary>
public class BitexOneMarketMakerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private SimpleMovingAverage _sma;

	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// SMA period.
	/// </summary>
	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BitexOneMarketMakerStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public BitexOneMarketMakerStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period for mean reversion", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sma = null;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_sma, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_sma.IsFormed)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}
		}

		// Mean reversion around SMA
		var deviation = smaValue * 0.008m;

		if (close < smaValue - deviation && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 100;
		}
		else if (close > smaValue + deviation && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 100;
		}
	}
}