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Estratégia RSI Expert de Rompimento

Visão geral

  • Adaptação da estratégia "RSI_Expert" do MetaTrader 5 que opera rompimentos de limiares do RSI.
  • Usa um único indicador RSI para detectar reversões de momentum perto das regiões de sobrevenda/sobrecompra.
  • Implementa o gerenciamento original de take-profit fixo, stop-loss e trailing-stop expressos em pips.

Lógica da estratégia

  1. Construir o RSI na série de velas selecionada (período padrão: 14).
  2. Rastrear os dois valores de RSI completados mais recentes.
  3. Ir comprado quando o RSI volta a subir acima do limiar inferior (20 por padrão) depois de ter estado abaixo dele.
  4. Ir vendido quando o RSI volta a cair abaixo do limiar superior (60 por padrão) depois de ter estado acima dele.
  5. Fechar qualquer exposição oposta antes de abrir uma nova posição para manter a direção líquida.
  6. Gerenciar operações abertas com distâncias opcionais de stop-loss, take-profit e trailing-stop medidas em pips.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
CandleType Período usado para agregação de velas. Velas de 1 hora
TradeVolume Tamanho da ordem usado para entradas. 0.1
RsiPeriod Comprimento de lookback do RSI. 14
RsiUpperLevel Limiar do RSI que sinaliza uma reversão de baixa. 60
RsiLowerLevel Limiar do RSI que sinaliza uma reversão de alta. 20
TakeProfitPips Distância do take-profit em pips (0 desabilita). 60
StopLossPips Distância do stop-loss em pips (0 desabilita). 0
TrailingStopPips Distância do trailing-stop em pips (0 desabilita o trailing). 15
TrailingStepPips Melhora mínima de preço antes que o trailing-stop seja deslocado novamente. 5

Interpretação de pips: No port do StockSharp, um "pip" equivale a um Security.PriceStep. Em símbolos FX com cotação fracionada, certifique-se de que o passo de preço corresponde à convenção de pips do instrumento; caso contrário, ajuste as distâncias de entrada adequadamente.

Gestão de riscos

  • O take-profit e o stop-loss são avaliados em cada vela completada usando o preço médio de posição mais recente.
  • O trailing-stop é ativado somente após o movimento exceder TrailingStopPips + TrailingStepPips e então acompanha o fechamento em TrailingStopPips conforme o preço avança.
  • As verificações de stop usam as máximas/mínimas das velas para emular gatilhos intra-barra; quando ativados, a posição é fechada a mercado.

Notas de conversão

  • A API de alto nível é usada (SubscribeCandles + Bind), e os valores do RSI são consumidos diretamente do callback de vinculação sem buffers de indicadores manuais.
  • A lógica do trailing-stop reproduz as condições MQL, incluindo o limiar de passo antes de cada ajuste.
  • A estratégia redefine o estado de trailing sempre que a exposição muda ou fecha para evitar que níveis obsoletos sejam carregados para uma nova operação.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Expert Breakout strategy. Trades RSI threshold crossovers.
/// </summary>
public class RsiExpertBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLower;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiUpper
	{
		get => _rsiUpper.Value;
		set => _rsiUpper.Value = value;
	}

	public decimal RsiLower
	{
		get => _rsiLower.Value;
		set => _rsiLower.Value = value;
	}

	public RsiExpertBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback period", "Indicators");

		_rsiUpper = Param(nameof(RsiUpper), 70m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "Overbought threshold", "Indicators");

		_rsiLower = Param(nameof(RsiLower), 30m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "Oversold threshold", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			var rsiArea = CreateChartArea();
			if (rsiArea != null)
				DrawIndicator(rsiArea, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == null)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// RSI crosses above lower level from below → buy
		if (_prevRsi.Value < RsiLower && rsiVal >= RsiLower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// RSI crosses below upper level from above → sell
		else if (_prevRsi.Value > RsiUpper && rsiVal <= RsiUpper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}