Español ES
Ver en GitHub

Estrategia RSI Expert de Rompimiento

Descripción general

  • Adaptación de la estrategia "RSI_Expert" de MetaTrader 5 que opera rompimientos de umbrales del RSI.
  • Usa un único indicador RSI para detectar reversiones de momentum cerca de las regiones de sobreventa/sobrecompra.
  • Implementa la gestión original de take-profit fijo, stop-loss y trailing-stop expresados en pips.

Lógica de la estrategia

  1. Construir el RSI sobre la serie de velas seleccionada (periodo por defecto: 14).
  2. Rastrear los dos valores de RSI completados más recientes.
  3. Ir largo cuando el RSI vuelve a subir por encima del umbral inferior (20 por defecto) después de haber estado por debajo.
  4. Ir corto cuando el RSI vuelve a caer por debajo del umbral superior (60 por defecto) después de haber estado por encima.
  5. Cerrar cualquier exposición opuesta antes de abrir una nueva posición para mantener la dirección neta.
  6. Gestionar las operaciones abiertas con distancias opcionales de stop-loss, take-profit y trailing-stop medidas en pips.

Parámetros

Nombre Descripción Por defecto
CandleType Marco temporal usado para la agregación de velas. Velas de 1 hora
TradeVolume Tamaño de orden usado para entradas. 0.1
RsiPeriod Longitud de lookback del RSI. 14
RsiUpperLevel Umbral del RSI que señala una reversión bajista. 60
RsiLowerLevel Umbral del RSI que señala una reversión alcista. 20
TakeProfitPips Distancia del take-profit en pips (0 deshabilita). 60
StopLossPips Distancia del stop-loss en pips (0 deshabilita). 0
TrailingStopPips Distancia del trailing-stop en pips (0 deshabilita el trailing). 15
TrailingStepPips Mejora mínima de precio antes de que el trailing-stop se desplace de nuevo. 5

Interpretación de pips: En el port de StockSharp un "pip" equivale a un Security.PriceStep. En símbolos FX con cotización fraccionada, asegúrese de que el paso de precio coincida con la convención de pips del instrumento; de lo contrario, ajuste las distancias de entrada en consecuencia.

Gestión de riesgos

  • El take-profit y el stop-loss se evalúan en cada vela completada usando el precio promedio de posición más reciente.
  • El trailing-stop se activa solo después de que el movimiento supera TrailingStopPips + TrailingStepPips y luego sigue el cierre por TrailingStopPips a medida que el precio avanza.
  • Las verificaciones de stop usan los máximos/mínimos de las velas para emular disparadores intra-barra; cuando se activan, la posición se cierra a mercado.

Notas de conversión

  • Se usa la API de alto nivel (SubscribeCandles + Bind), y los valores del RSI se consumen directamente desde el callback de vinculación sin búferes de indicadores manuales.
  • La lógica del trailing-stop reproduce las condiciones MQL, incluido el umbral de paso antes de cada ajuste.
  • La estrategia restablece el estado de trailing cada vez que la exposición cambia o se cierra para evitar que niveles obsoletos pasen a un nuevo trade.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Expert Breakout strategy. Trades RSI threshold crossovers.
/// </summary>
public class RsiExpertBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLower;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiUpper
	{
		get => _rsiUpper.Value;
		set => _rsiUpper.Value = value;
	}

	public decimal RsiLower
	{
		get => _rsiLower.Value;
		set => _rsiLower.Value = value;
	}

	public RsiExpertBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback period", "Indicators");

		_rsiUpper = Param(nameof(RsiUpper), 70m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "Overbought threshold", "Indicators");

		_rsiLower = Param(nameof(RsiLower), 30m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "Oversold threshold", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			var rsiArea = CreateChartArea();
			if (rsiArea != null)
				DrawIndicator(rsiArea, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == null)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// RSI crosses above lower level from below → buy
		if (_prevRsi.Value < RsiLower && rsiVal >= RsiLower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// RSI crosses below upper level from above → sell
		else if (_prevRsi.Value > RsiUpper && rsiVal <= RsiUpper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}