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Estratégia de Retorno

Esta estratégia replica o clássico consultor especialista "Return Strategy". Ela prepara uma grade de ordens de compra limitada e venda limitada em pares no início de uma janela de trading configurada. A grade é simétrica em torno do preço de mercado, usa espaçamento fixo em pips e pode ser dimensionada por um volume fixo ou um modelo de risco percentual. Uma vez que as ordens são executadas, a estratégia supervisiona a posição com lógica de stop-loss estática e de trailing, monitora o lucro aberto acumulado e força um fechamento completo no horário de corte diário ou toda sexta-feira.

O sistema original foi projetado para contas de netting e focado na captura de movimentos de reversão à média após horários programados. A conversão mantém essa estrutura enquanto adapta o gerenciamento de ordens, trailing e controles de capital à API de alto nível do StockSharp.

Regras de Trading

  • Preparação diária – No StartHour a estratégia verifica que nenhuma ordem de grade está ativa e coloca PendingOrderCount limites de compra abaixo e limites de venda acima do preço atual. O primeiro nível é deslocado por DistancePips e cada nível subsequente adiciona StepPips de espaçamento.
  • Controle de risco – Cada ordem pendente pode usar um OrderVolume fixo ou um tamanho baseado em risco derivado de RiskPercent. Quando o dimensionamento por risco é usado, o capital disponível e a distância do stop-loss determinam o volume por ordem para que o risco total da grade iguale a porcentagem configurada.
  • Gestão de stops – Cada posição executada recebe um stop-loss inicial baseado em StopLossPips. Se TrailingStopPips for maior que zero, uma vez que o preço avança além do limite de trailing, o stop é ajustado em etapas de TrailingStepPips.
  • Alvo de lucro e saída de sessão – O lucro aberto líquido é rastreado em pips. Quando ele atinge TotalProfitPips a estratégia marca todas as posições e ordens para fechamento. Também realiza o mesmo esvaziamento no EndHour configurado e toda sexta-feira independentemente do lucro.
  • Expiração de ordens – Ordens pendentes podem expirar automaticamente após ExpirationHours. Ordens expiradas ou canceladas manualmente são removidas da lista de rastreamento para permitir que uma nova grade seja colocada no dia seguinte.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
StopLossPips Distância do stop inicial para qualquer posição executada (em pips ajustados).
StartHour Hora (0–23) quando a grade de ordens pendentes é criada.
EndHour Hora (0–23) que desencadeia uma saída completa de posições e ordens.
TotalProfitPips Alvo de lucro aberto líquido (em pips) que força o fechamento de todos os trades.
TrailingStopPips Distância do trailing stop a partir do preço após ativação. Definir como zero para desabilitar o trailing.
TrailingStepPips Avanço adicional necessário antes de mover o trailing stop. Deve ser positivo quando o trailing estiver habilitado.
DistancePips Deslocamento inicial para a primeira ordem pendente em cada lado do mercado.
StepPips Espaçamento incremental entre ordens pendentes consecutivas.
PendingOrderCount Número de limites de compra e limites de venda a registrar no StartHour.
ExpirationHours Vida útil de ordens pendentes em horas. Zero desabilita a expiração.
OrderVolume Volume fixo por ordem pendente. Deixar em zero para habilitar o dimensionamento baseado em risco.
RiskPercent Porcentagem do portfólio alocada para toda a grade. O tamanho por ordem é derivado desse valor quando OrderVolume é zero.
CandleType Série de velas usada para controlar a lógica de timing e gestão de stops.

Notas Adicionais

  • A conversão de pips espelha a lógica original do MetaTrader ajustando o tamanho do passo para instrumentos de três e cinco decimais.
  • Quando RiskPercent é usado, a porcentagem se aplica à grade combinada e é dividida igualmente entre todas as ordens pendentes.
  • A estratégia aplica regras de validação idênticas ao EA fonte: as horas devem estar dentro do intervalo diário, o trailing requer um passo diferente de zero, e apenas um de OrderVolume/RiskPercent pode estar ativo de cada vez.
  • Todos os comentários públicos no código são fornecidos em inglês por consistência com as diretrizes do repositório.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean reversion strategy using Bollinger Bands.
/// Buys when price drops below lower band and sells when price rises above upper band.
/// </summary>
public class ReturnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _width;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public decimal Width
	{
		get => _width.Value;
		set => _width.Value = value;
	}

	public ReturnStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_width = Param(nameof(Width), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma = new SimpleMovingAverage { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal middle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var bandWidth = Width / 100m;
		var upper = middle * (1m + bandWidth);
		var lower = middle * (1m - bandWidth);
		var close = candle.ClosePrice;

		// Buy when price drops below lower band (mean reversion)
		if (close < lower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when price rises above upper band
		else if (close > upper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long at middle band
		else if (Position > 0 && close >= middle)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short at middle band
		else if (Position < 0 && close <= middle)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}