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Estrategia de Retorno

Esta estrategia replica el clásico asesor experto "Return Strategy". Prepara una cuadrícula de órdenes de compra y venta limitadas en el inicio de una ventana de trading configurada. La cuadrícula es simétrica alrededor del precio de mercado, usa espaciado fijo en pips, y puede dimensionarse por un volumen fijo o un modelo de riesgo porcentual. Una vez que se ejecutan las órdenes, la estrategia supervisa la posición con lógica estática y de trailing stop-loss, monitorea el beneficio abierto acumulado y fuerza un cierre completo en la hora de corte diaria o cada viernes.

El sistema original fue diseñado para cuentas de netting y se enfocó en capturar movimientos de reversión a la media después de horarios programados. La conversión mantiene esa estructura mientras adapta la gestión de órdenes, trailing y controles de capital a la API de alto nivel de StockSharp.

Reglas de Trading

  • Preparación diaria – En el StartHour la estrategia verifica que no haya órdenes de cuadrícula activas y coloca PendingOrderCount límites de compra por debajo y límites de venta por encima del precio actual. El primer nivel se desplaza por DistancePips y cada nivel subsiguiente agrega StepPips de espaciado.
  • Control de riesgo – Cada orden pendiente puede usar un OrderVolume fijo o un tamaño basado en riesgo derivado de RiskPercent. Cuando se usa el dimensionamiento por riesgo, el capital disponible y la distancia del stop-loss determinan el volumen por orden para que el riesgo total de la cuadrícula iguale el porcentaje configurado.
  • Gestión de stops – Cada posición ejecutada recibe un stop-loss inicial basado en StopLossPips. Si TrailingStopPips es mayor que cero, una vez que el precio avanza más allá del umbral de trailing, el stop se ajusta en pasos de TrailingStepPips.
  • Objetivo de beneficio y salida de sesión – El beneficio abierto neto se rastrea en pips. Cuando alcanza TotalProfitPips la estrategia marca todas las posiciones y órdenes para cierre. También realiza el mismo vaciado en el EndHour configurado y cada viernes independientemente del beneficio.
  • Expiración de órdenes – Las órdenes pendientes pueden expirar automáticamente después de ExpirationHours. Las órdenes expiradas o canceladas manualmente se eliminan de la lista de seguimiento para permitir que se coloque una nueva cuadrícula al día siguiente.

Parámetros

Parámetro Descripción
StopLossPips Distancia del stop inicial para cualquier posición ejecutada (en pips ajustados).
StartHour Hora (0–23) cuando se crea la cuadrícula de órdenes pendientes.
EndHour Hora (0–23) que desencadena una salida completa de posiciones y órdenes.
TotalProfitPips Objetivo de beneficio abierto neto (en pips) que fuerza el cierre de todos los trades.
TrailingStopPips Distancia del trailing stop desde el precio una vez activado. Establecer en cero para deshabilitar el trailing.
TrailingStepPips Avance adicional requerido antes de mover el trailing stop. Debe ser positivo cuando el trailing está habilitado.
DistancePips Desplazamiento inicial para la primera orden pendiente en cada lado del mercado.
StepPips Espaciado incremental entre órdenes pendientes consecutivas.
PendingOrderCount Número de límites de compra y límites de venta a registrar en StartHour.
ExpirationHours Vida útil de las órdenes pendientes en horas. Cero deshabilita la expiración.
OrderVolume Volumen fijo por orden pendiente. Dejar en cero para habilitar el dimensionamiento basado en riesgo.
RiskPercent Porcentaje del portafolio asignado a toda la cuadrícula. El tamaño por orden se deriva de este valor cuando OrderVolume es cero.
CandleType Serie de velas usada para controlar el timing y la lógica de gestión de stops.

Notas Adicionales

  • La conversión de pips refleja la lógica original de MetaTrader ajustando el tamaño del paso para instrumentos de tres y cinco decimales.
  • Cuando se usa RiskPercent, el porcentaje se aplica a la cuadrícula combinada y se divide equitativamente entre todas las órdenes pendientes.
  • La estrategia aplica reglas de validación idénticas al EA fuente: las horas deben estar dentro del rango diario, el trailing requiere un paso distinto de cero, y solo uno de OrderVolume/RiskPercent puede estar activo a la vez.
  • Todos los comentarios públicos en el código se proporcionan en inglés por coherencia con las pautas del repositorio.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean reversion strategy using Bollinger Bands.
/// Buys when price drops below lower band and sells when price rises above upper band.
/// </summary>
public class ReturnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _width;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public decimal Width
	{
		get => _width.Value;
		set => _width.Value = value;
	}

	public ReturnStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_width = Param(nameof(Width), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma = new SimpleMovingAverage { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal middle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var bandWidth = Width / 100m;
		var upper = middle * (1m + bandWidth);
		var lower = middle * (1m - bandWidth);
		var close = candle.ClosePrice;

		// Buy when price drops below lower band (mean reversion)
		if (close < lower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when price rises above upper band
		else if (close > upper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long at middle band
		else if (Position > 0 && close >= middle)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short at middle band
		else if (Position < 0 && close <= middle)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}