Português PT
Ver no GitHub

Estratégia Binario

Visão geral

Binario é um sistema de rompimento com entrada por stop que circunda o preço com dois envelopes de média móvel calculados nas máximas e mínimas das velas. Quando o preço opera entre os envelopes, a estratégia coloca ordens stop simétricas para capturar a próxima expansão direcional. As ordens herdam offsets fixos de stop-loss e take-profit que espelham o consultor especialista do MetaTrader 5.

O port para StockSharp mantém a ideia central enquanto aproveita recursos de API de alto nível como assinaturas de velas, vinculação de indicadores e gerenciamento automatizado de ordens. Dados de Nível-1 são consumidos para estimar o spread bid/ask atual, necessário para reproduzir os offsets de entrada originais.

Lógica de operação

  1. Construir duas médias móveis (superior nas máximas, inferior nas mínimas) usando métodos e período configuráveis.
  2. Quando o último fechamento está entre as médias:
    • Colocar uma ordem buy-stop acima da média superior mais o buffer de diferença configurado e o spread atual.
    • Colocar uma ordem sell-stop abaixo da média inferior menos o mesmo buffer.
  3. Cada ordem pendente armazena seus próprios níveis de stop-loss e take-profit derivados das médias móveis, PointValue e parâmetros baseados em pips.
  4. Quando uma ordem é executada, a ordem pendente oposta é cancelada e novas ordens de proteção (stop-loss e take-profit) são registradas para a posição aberta.
  5. A lógica de stop de seguimento ajusta o stop quando o preço avança pelo menos TrailingStopPips + TrailingStepPips a partir do preço de entrada, correspondendo ao comportamento incremental da implementação MQL.
  6. Quando a posição muda de comprada para vendida (ou vice-versa), as ordens de proteção existentes são canceladas para evitar conflitos.

Parâmetros

  • CandleType – período usado para os cálculos.
  • MaPeriod – comprimento de ambas as médias móveis.
  • MaShift – deslocamento de barra aplicado a cada média móvel (0 reproduz o comportamento padrão do EA).
  • HighMaMethod / LowMaMethod – métodos de suavização (SMA, EMA, SMMA, WMA, LWMA).
  • PointValue – valor de preço absoluto que representa um pip para o símbolo negociado (0.0001 para a maioria dos pares FX principais, 0.01 para pares JPY, etc.).
  • DifferencePips – buffer entre as médias e as ordens pendentes, expresso em pips.
  • TakeProfitPips – distância da meta de lucro em pips.
  • TrailingStopPips – distância do stop de seguimento em pips (definir como zero para desabilitar o seguimento).
  • TrailingStepPips – lucro adicional mínimo em pips necessário antes de ajustar o stop novamente.
  • Volume (herdado de Strategy) – tamanho de ordem base; ordens de reversão adicionam automaticamente o tamanho absoluto da posição para inverter completamente a exposição.

Todos os parâmetros baseados em pips são convertidos em preços absolutos via PointValue, espelhando a conversão Point * digits_adjust realizada na versão MT5.

Gerenciamento de ordens

  • Ordens stop pendentes permanecem ativas apenas enquanto a estratégia está plana em seu lado respectivo (sem posição comprada para um novo buy-stop, sem posição vendida para um novo sell-stop).
  • Após um entrada ser acionada, a estratégia envia ordens de stop-loss e take-profit correspondentes e remove o stop-entry oposto não utilizado.
  • Reversões de posição cancelam ordens de proteção existentes antes de registrar novas, prevenindo stops órfãos.

Comportamento de seguimento

  • Posições compradas: uma vez que o preço ganha pelo menos TrailingStopPips + TrailingStepPips pips, o stop é deslocado para close - TrailingStopPips enquanto o movimento exceder o stop anterior em pelo menos TrailingStepPips.
  • Posições vendidas: quando o preço cai pelo mesmo limiar, o stop é baixado para close + TrailingStopPips, também respeitando o filtro de passo.
  • O seguimento usa o fechamento da vela mais recente como substituto do valor PriceCurrent() do MT5.

Requisitos de dados

  • Velas para o CandleType selecionado.
  • Cotações de Nível-1 para recuperar os melhores preços bid/ask e calcular o spread. Quando o spread não estiver disponível, a estratégia recorre ao passo de preço mínimo do instrumento ou PointValue.

Diferenças em relação à versão MetaTrader 5

  • O dimensionamento de posição é controlado por meio da propriedade Volume do StockSharp em vez da combinação Lots/Risk original.
  • Ordens de proteção são recriadas quando o seguimento modifica preços, porque as ordens stop do StockSharp não podem ser alteradas no lugar.
  • Os preços de execução relatados por MyTrades são aproximados pelos preços de ordens armazenados; ajuste PointValue e os parâmetros de pip para corresponder às especificações do broker.
  • A estratégia é executada em velas terminadas, equivalente a habilitar "especialista a cada tick" com avaliação de abertura de barra no script MT5.

Notas de uso

  1. Defina PointValue de acordo com a relação tick-a-pip do instrumento.
  2. Configure métodos e período de média móvel para corresponder ao seu modelo MT5.
  3. Escolha distâncias de pip adequadas para os componentes de diferença, take-profit e seguimento.
  4. Certifique-se de que os dados de Nível-1 estejam disponíveis para que o componente de spread possa ser aplicado com precisão.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Binario strategy (simplified). Uses two EMAs as channel and trades breakouts.
/// </summary>
public class BinarioStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public BinarioStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average length", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = MaPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, (ICandleMessage candle, decimal highValue, decimal lowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;
				var mid = (highValue + lowValue) / 2m;
				var channelPadding = (highValue - lowValue) * 0.1m;

				// Buy on breakout above channel midpoint
				if (close > mid + channelPadding && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Sell on breakout below channel midpoint
				else if (close < mid - channelPadding && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}