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Binario-Strategie

Überblick

Binario ist ein Stop-Entry-Ausbruchssystem, das den Preis mit zwei gleitenden Durchschnitts-Envelopes umgibt, die auf Kerzenhochs und -tiefs berechnet werden. Wenn der Preis zwischen den Envelopes handelt, platziert die Strategie symmetrische Stop-Orders, um die nächste direktionale Expansion zu erfassen. Orders übernehmen feste Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände, die dem MetaTrader 5-Expertenberater entsprechen.

Der StockSharp-Port behält die Kernidee bei und nutzt gleichzeitig High-Level-API-Funktionen wie Kerzen-Abonnements, Indikator-Bindung und automatisiertes Order-Management. Level-1-Daten werden verwendet, um den aktuellen Bid/Ask-Spread zu schätzen, der zur Reproduktion der ursprünglichen Einstiegs-Abstände erforderlich ist.

Handelslogik

  1. Zwei gleitende Durchschnitte erstellen (oberer auf Hochs, unterer auf Tiefs) mit konfigurierbaren Methoden und Periode.
  2. Wenn der letzte Schlusskurs zwischen den Durchschnitten liegt:
    • Eine Buy-Stop-Order über dem oberen Durchschnitt plus dem konfigurierten Differenz-Buffer und dem aktuellen Spread platzieren.
    • Eine Sell-Stop-Order unter dem unteren Durchschnitt minus demselben Buffer platzieren.
  3. Jede ausstehende Order speichert ihre eigenen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die aus den gleitenden Durchschnitten, PointValue und pip-basierten Parametern abgeleitet werden.
  4. Wenn eine Order ausgeführt wird, wird die entgegengesetzte ausstehende Order storniert und neue Schutzorders (Stop-Loss und Take-Profit) für die offene Position registriert.
  5. Die Trailing-Stop-Logik zieht den Stop enger, wenn der Preis sich mindestens TrailingStopPips + TrailingStepPips vom Einstandspreis entfernt, und entspricht dem inkrementellen Verhalten der MQL-Implementierung.
  6. Wenn die Position von Long zu Short wechselt (oder umgekehrt), werden bestehende Schutzorders storniert, um Konflikte zu vermeiden.

Parameter

  • CandleType – Zeitrahmen für Berechnungen.
  • MaPeriod – Länge beider gleitender Durchschnitte.
  • MaShift – Balkenversatz für jeden gleitenden Durchschnitt (0 reproduziert das Standard-EA-Verhalten).
  • HighMaMethod / LowMaMethod – Glättungsmethoden (SMA, EMA, SMMA, WMA, LWMA).
  • PointValue – absoluter Preiswert, der einen Pip für das gehandelte Symbol darstellt (0.0001 für die meisten FX-Hauptpaare, 0.01 für JPY-Paare usw.).
  • DifferencePips – Buffer zwischen den Durchschnitten und den ausstehenden Orders, ausgedrückt in Pips.
  • TakeProfitPips – Gewinnziel-Abstand in Pips.
  • TrailingStopPips – Trailing-Stop-Abstand in Pips (auf null setzen, um Trailing zu deaktivieren).
  • TrailingStepPips – mindestens zusätzlicher Gewinn in Pips, der erforderlich ist, bevor der Stop erneut angezogen wird.
  • Volume (geerbt von Strategy) – Basis-Ordergröße; Umkehrorders addieren automatisch den absoluten Positionsumfang, um die Exposition vollständig zu wenden.

Alle pip-basierten Parameter werden über PointValue in absolute Preise umgerechnet, was der Point * digits_adjust-Konvertierung der MT5-Version entspricht.

Order-Management

  • Ausstehende Stop-Orders bleiben nur aktiv, während die Strategie auf der jeweiligen Seite flat ist (keine Long-Position für einen neuen Buy-Stop, keine Short-Position für einen neuen Sell-Stop).
  • Nach einem Einstieg sendet die Strategie passende Stop-Loss- und Take-Profit-Orders und entfernt den nicht genutzten entgegengesetzten Stop-Entry.
  • Positions-Umkehrungen stornieren veraltete Schutzorders, bevor neue registriert werden, um verwaiste Stops zu verhindern.

Trailing-Verhalten

  • Long-Positionen: Sobald der Preis mindestens TrailingStopPips + TrailingStepPips Pips gewinnt, wird der Stop auf close - TrailingStopPips verschoben, solange die Bewegung den vorherigen Stop um mindestens TrailingStepPips überschreitet.
  • Short-Positionen: Wenn der Preis um denselben Schwellenwert fällt, wird der Stop auf close + TrailingStopPips gesenkt, wobei auch der Schritt-Filter eingehalten wird.
  • Trailing verwendet den letzten Kerzenschlusskurs als Ersatz für den MT5-PriceCurrent()-Wert.

Datenanforderungen

  • Kerzen für den ausgewählten CandleType.
  • Level-1-Kurse zum Abrufen der besten Bid/Ask-Preise und zur Berechnung des Spreads. Wenn der Spread nicht verfügbar ist, fällt die Strategie auf den minimalen Preisschritt des Instruments oder PointValue zurück.

Unterschiede zur MetaTrader 5-Version

  • Die Positionsgröße wird über die StockSharp-Volume-Eigenschaft anstatt der ursprünglichen Lots/Risk-Kombination gesteuert.
  • Schutzorders werden neu erstellt, wenn Trailing Preise ändert, da StockSharp-Stop-Orders nicht direkt geändert werden können.
  • Die von MyTrades gemeldeten Ausführungspreise werden durch gespeicherte Order-Preise approximiert; passen Sie PointValue und Pip-Parameter an die Broker-Spezifikationen an.
  • Die Strategie läuft auf abgeschlossenen Kerzen, was dem Aktivieren von "Experte bei jedem Tick" mit Balken-Öffnungsbewertung im MT5-Skript entspricht.

Verwendungshinweise

  1. PointValue entsprechend der Tick-zu-Pip-Beziehung des Instruments festlegen.
  2. Gleitende Durchschnittsmethoden und -periode konfigurieren, um der MT5-Vorlage zu entsprechen.
  3. Geeignete Pip-Abstände für Differenz-, Take-Profit- und Trailing-Komponenten wählen.
  4. Sicherstellen, dass Level-1-Daten verfügbar sind, damit die Spread-Komponente genau angewendet werden kann.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Binario strategy (simplified). Uses two EMAs as channel and trades breakouts.
/// </summary>
public class BinarioStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public BinarioStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average length", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = MaPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, (ICandleMessage candle, decimal highValue, decimal lowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;
				var mid = (highValue + lowValue) / 2m;
				var channelPadding = (highValue - lowValue) * 0.1m;

				// Buy on breakout above channel midpoint
				if (close > mid + channelPadding && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Sell on breakout below channel midpoint
				else if (close < mid - channelPadding && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}