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Estratégia Alternante Cheduecoglioni

Visão geral

Esta estratégia é um port para StockSharp do expert advisor MQL5 "cheduecoglioni". Ela mantém o trader sempre no mercado alternando entre posições vendidas e compradas. Cada entrada é protegida com níveis fixos de take-profit e stop-loss definidos em pips e convertidos para deslocamentos de preço de acordo com a precisão do instrumento.

Regras de negociação

  • A estratégia ouve a série de candles configurada (1 minuto por padrão) e só reage quando um candle está completamente fechado. Este evento substitui o loop baseado em ticks do expert advisor original.
  • Quando não há posição aberta e nenhuma ordem a mercado aguardando execução, a estratégia envia uma ordem a mercado na direção armazenada no estado _nextSide. O primeiro trade após o início é uma venda, correspondendo à implementação MQL5.
  • Assim que uma posição fica ativa, o algoritmo aguarda seu fechamento pelas ordens de proteção ou intervenção manual. Assim que a posição retorna a zero, a próxima direção é invertida, portanto o trade seguinte será na direção oposta.
  • As distâncias de stop-loss e take-profit são aplicadas automaticamente por StartProtection, garantindo que cada trade carregue as distâncias de risco-recompensa configuradas.

Parâmetros

  • Trade Volume – volume usado para cada entrada a mercado. Isso espelha o input InpLots.
  • Take Profit (pips) – distância em pips para a ordem take-profit. A estratégia a converte em distância de preço absoluta usando o tamanho de pip detectado.
  • Stop Loss (pips) – distância em pips para o stop loss de proteção, convertido com a mesma lógica de tamanho de pip.
  • Candle Type – período dos candles que impulsionam o ciclo de decisão. Qualquer DataType suportado pode ser fornecido.

Detalhes de implementação

  • O tamanho do pip é derivado de Security.PriceStep. Para símbolos FX de 3 ou 5 dígitos, o valor é multiplicado por 10 para passar do pip fracionário ao pip padrão, replicando o ajuste MQL.
  • Um sinalizador de espera previne ordens a mercado duplicadas enquanto uma ordem anterior aguarda execução. Se o broker rejeitar a ordem, OnOrderFailed limpa o sinalizador para que o próximo candle possa tentar novamente.
  • OnPositionChanged acompanha o lado da posição ativa e alterna _nextSide após cada estado plano. Isso reflete a lógica MQL que abria o lado oposto após cada saída.
  • As ordens de proteção são gerenciadas por StartProtection com saídas a mercado, correspondendo à atribuição imediata de stop-loss e take-profit que o expert advisor realizava ao colocar a ordem.

Notas

  • A versão Python ainda não foi criada intencionalmente.
  • A estratégia não modifica testes unitários.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Alternates buy and sell market orders with fixed stop loss and take profit distances.
/// </summary>
public class CheduecoglioniAlternatingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _pipSize;
	private Sides _nextSide;
	private Sides? _activeSide;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="CheduecoglioniAlternatingStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public CheduecoglioniAlternatingStrategy()
	{
		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 1m)
			.SetDisplay("Trade Volume", "Volume per trade", "General")
			.SetGreaterThanZero();

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 10m)
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Distance to take profit", "Risk")
			.SetGreaterThanZero();

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 10m)
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Distance to stop loss", "Risk")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles for timing", "General");
	}

	/// <summary>
	/// Volume used for each market order.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set => _tradeVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type that triggers trading decisions.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		Volume = TradeVolume;
		_nextSide = Sides.Sell;
		_activeSide = null;
		_pipSize = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = TradeVolume; // Align the base volume with the strategy parameter.

		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (priceStep <= 0m)
		{
			var decimals = Security?.Decimals ?? 4;
			priceStep = (decimal)Math.Pow(10, -decimals);
		}

		_pipSize = priceStep;

		var secDecimals = Security?.Decimals;
		if (secDecimals is int digits && (digits == 3 || digits == 5))
		{
			_pipSize *= 10m; // Convert from fractional pip to full pip for FX symbols.
		}

		if (_pipSize <= 0m)
		{
			_pipSize = 1m; // Fallback to a neutral value if the instrument metadata is missing.
		}

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLossPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute),
			useMarketOrders: true);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Strategy has no bound indicators, always allow trading.

		if (Position != 0)
			return; // Skip if a position exists.

		var volume = TradeVolume;
		if (volume <= 0m)
			return;

		if (_nextSide == Sides.Buy)
			BuyMarket();
		else
			SellMarket();

	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnPositionReceived(Position position)
	{
		base.OnPositionReceived(position);

		if (Position > 0)
		{
			_activeSide = Sides.Buy;
			return;
		}

		if (Position < 0)
		{
			_activeSide = Sides.Sell;
			return;
		}

		if (_activeSide.HasValue)
		{
			_nextSide = _activeSide == Sides.Buy ? Sides.Sell : Sides.Buy; // Alternate direction after a flat position.
			_activeSide = null;
		}

	}

}