Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Cheduecoglioni Alternating

Обзор

Стратегия представляет собой портирование эксперта MQL5 «cheduecoglioni» на платформу StockSharp. Алгоритм постоянно поддерживает присутствие в рынке, чередуя короткие и длинные позиции. Каждая сделка сопровождается фиксированными уровнями тейк-профита и стоп-лосса, задаваемыми в пунктах и преобразуемыми в абсолютное расстояние с учётом точности инструмента.

Торговые правила

  • Стратегия подписывается на выбранную серию свечей (по умолчанию 1 минута) и выполняет логику только после полного закрытия свечи, что заменяет тиковый цикл оригинального эксперта.
  • При отсутствии позиции и заявок, ожидающих исполнения, отправляется рыночный ордер в направлении, хранящемся в состоянии _nextSide. Первая сделка после запуска — продажа, как и в MQL5 версии.
  • После открытия позиции алгоритм ждёт её завершения защитными ордерами или вручную. Как только позиция снова становится нулевой, направление для следующего входа переключается на противоположное.
  • Функция StartProtection автоматически добавляет уровни стоп-лосса и тейк-профита, чтобы каждая сделка имела заданные параметры риска и прибыли.

Параметры

  • Trade Volume – объём одной рыночной сделки, аналог параметра InpLots в исходнике.
  • Take Profit (pips) – расстояние до тейк-профита в пунктах, переводится в цену на основе рассчитанного размера пункта.
  • Stop Loss (pips) – расстояние до стоп-лосса, преобразуется тем же способом.
  • Candle Type – тип свечей, которые управляют торговым циклом. Можно указать любой поддерживаемый DataType.

Особенности реализации

  • Размер пункта берётся из Security.PriceStep. Для инструментов с 3 или 5 знаками после запятой добавляется множитель 10, чтобы перейти от дробного пункта к стандартному, как в оригинальном эксперте.
  • Флаг ожидания предотвращает повторную отправку рыночных ордеров, пока предыдущий не исполнен. В случае отказа брокера метод OnOrderFailed очищает флаг, и следующий бар сможет повторить попытку.
  • Метод OnPositionChanged отслеживает направление открытой позиции и переключает _nextSide после выхода в ноль, воспроизводя поведение MQL5-советника.
  • Защитные ордера управляются StartProtection с использованием рыночных выходов, что соответствует моментальной установке стоп-лосса и тейк-профита при выставлении заявки в исходном коде.

Примечания

  • Python-версия намеренно не создавалась.
  • Тесты проекта не изменялись.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Alternates buy and sell market orders with fixed stop loss and take profit distances.
/// </summary>
public class CheduecoglioniAlternatingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _pipSize;
	private Sides _nextSide;
	private Sides? _activeSide;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="CheduecoglioniAlternatingStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public CheduecoglioniAlternatingStrategy()
	{
		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 1m)
			.SetDisplay("Trade Volume", "Volume per trade", "General")
			.SetGreaterThanZero();

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 10m)
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Distance to take profit", "Risk")
			.SetGreaterThanZero();

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 10m)
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Distance to stop loss", "Risk")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles for timing", "General");
	}

	/// <summary>
	/// Volume used for each market order.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set => _tradeVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type that triggers trading decisions.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		Volume = TradeVolume;
		_nextSide = Sides.Sell;
		_activeSide = null;
		_pipSize = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = TradeVolume; // Align the base volume with the strategy parameter.

		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (priceStep <= 0m)
		{
			var decimals = Security?.Decimals ?? 4;
			priceStep = (decimal)Math.Pow(10, -decimals);
		}

		_pipSize = priceStep;

		var secDecimals = Security?.Decimals;
		if (secDecimals is int digits && (digits == 3 || digits == 5))
		{
			_pipSize *= 10m; // Convert from fractional pip to full pip for FX symbols.
		}

		if (_pipSize <= 0m)
		{
			_pipSize = 1m; // Fallback to a neutral value if the instrument metadata is missing.
		}

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLossPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute),
			useMarketOrders: true);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Strategy has no bound indicators, always allow trading.

		if (Position != 0)
			return; // Skip if a position exists.

		var volume = TradeVolume;
		if (volume <= 0m)
			return;

		if (_nextSide == Sides.Buy)
			BuyMarket();
		else
			SellMarket();

	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnPositionReceived(Position position)
	{
		base.OnPositionReceived(position);

		if (Position > 0)
		{
			_activeSide = Sides.Buy;
			return;
		}

		if (Position < 0)
		{
			_activeSide = Sides.Sell;
			return;
		}

		if (_activeSide.HasValue)
		{
			_nextSide = _activeSide == Sides.Buy ? Sides.Sell : Sides.Buy; // Alternate direction after a flat position.
			_activeSide = null;
		}

	}

}