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Estratégia N Candles

A estratégia N Candles replica o consultor especialista MQL que entra em uma operação quando um número configurável de candles consecutivos compartilham a mesma direção. Assim que os N candles concluídos mais recentes são todos de alta, a estratégia envia uma ordem de compra de mercado. Quando todos são de baixa, envia uma ordem de venda de mercado. Nenhuma lógica de saída está incluída; a posição deve ser gerenciada externamente ou por estratégias adicionais.

Visão geral

  • Regime de mercado: Funciona melhor em mercados que exibem curtos surtos de momentum.
  • Instrumentos: Qualquer instrumento que suporte trading contínuo (FX, futuros, cripto).
  • Períodos: Configuráveis; padrão são candles de 1 hora.
  • Tipos de ordens: Ordens de mercado sem stops protetores ou alvos.

Como funciona

  1. Em cada candle concluído a estratégia avalia os últimos N candles.
  2. Se cada candle nessa janela é de alta, emite uma ordem de compra de mercado com o volume configurado.
  3. Se cada candle é de baixa, emite uma ordem de venda de mercado.
  4. Candles doji (abertura igual ao fechamento) reiniciam a contagem e suprimem o trading até que uma nova sequência se forme.
  5. A estratégia não gerencia posições abertas; sinais repetidos adicionam à direção existente em contas de compensação neta.

Parâmetros

  • Consecutive Candles: Número de candles idênticos necessários antes de colocar uma ordem.
  • Volume: Tamanho da ordem de mercado enviada em cada sinal.
  • Candle Type: Série de candles usada para detecção de sequência (timeframe ou tipo de candle personalizado).

Notas de uso

  • Como a estratégia não tem stops ou saídas, combine-a com gestão manual, estratégias protetoras ou controles de risco de portfólio.
  • Em mercados altamente voláteis considere reduzir a contagem de candles ou o timeframe para capturar sequências mais rápidas.
  • Sequências consecutivas excessivas podem acumular posições grandes; monitore a alavancagem e os limites da conta.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trades in the direction of consecutive candles of the same color.
/// </summary>
public class NCandlesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _consecutiveCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _currentDirection;
	private int _streakLength;

	/// <summary>
	/// Number of identical candles that must appear in a row to trigger an order.
	/// </summary>
	public int ConsecutiveCandles
	{
		get => _consecutiveCandles.Value;
		set => _consecutiveCandles.Value = value;
	}


	/// <summary>
	/// The type of candles used for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the strategy.
	/// </summary>
	public NCandlesStrategy()
	{
		_consecutiveCandles = Param(nameof(ConsecutiveCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Consecutive Candles", "Number of identical candles required", "General")
			
			.SetOptimize(2, 6, 1);


		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles to analyze", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_currentDirection = 0;
		_streakLength = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var direction = 0;

		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			direction = 1;
		}
		else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			direction = -1;
		}
		else
		{
			// Doji candle breaks the streak just like in the original expert.
			_currentDirection = 0;
			_streakLength = 0;
			return;
		}

		if (direction == _currentDirection)
		{
			_streakLength = Math.Min(_streakLength + 1, ConsecutiveCandles);
		}
		else
		{
			_currentDirection = direction;
			_streakLength = 1;
		}

		if (_streakLength < ConsecutiveCandles)
			return;

		if (direction > 0 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (direction < 0 && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}