Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия N Candles

Стратегия N Candles повторяет исходный советник MQL и открывает сделку, когда заданное количество последовательных свечей имеет одинаковое направление. Если последние N завершённых свечей бычьи, выставляется рыночная заявка на покупку. Если все медвежьи — отправляется рыночная продажа. Выходов или защитных ордеров не предусмотрено, поэтому позицию нужно контролировать вручную либо внешними средствами управления риском.

Общая информация

  • Режим рынка: Лучше работает на инструментах с короткими импульсными движениями.
  • Инструменты: Валюты, фьючерсы, криптовалюты и другие ликвидные рынки.
  • Таймфреймы: Задаются параметром, по умолчанию — часовые свечи.
  • Типы ордеров: Рыночные ордера без стопов и тейк-профитов.

Логика работы

  1. После закрытия каждой свечи стратегия анализирует последние N свечей.
  2. Если все свечи в окне закрылись выше открытия, отправляется рыночная покупка с заданным объёмом.
  3. Если все свечи закрылись ниже открытия, отправляется рыночная продажа.
  4. Дожи (равные цены открытия и закрытия) сбрасывают счётчик и временно блокируют сигналы.
  5. Открытые позиции не управляются автоматически: повторяющиеся сигналы увеличивают существующую позицию на неттинговых счетах.

Параметры

  • Consecutive Candles — число последовательных свечей одного цвета, необходимое для входа.
  • Volume — объём рыночного ордера на каждый сигнал.
  • Candle Type — тип/таймфрейм свечей, используемых для поиска серии.

Практические замечания

  • Из-за отсутствия встроенных выходов рекомендуется сочетать стратегию с ручным управлением либо внешними защитными алгоритмами.
  • Для волатильных инструментов имеет смысл уменьшить количество свечей или перейти на более короткий таймфрейм.
  • Длительные серии могут приводить к накоплению крупных позиций, следите за плечом и требованиями к марже.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trades in the direction of consecutive candles of the same color.
/// </summary>
public class NCandlesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _consecutiveCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _currentDirection;
	private int _streakLength;

	/// <summary>
	/// Number of identical candles that must appear in a row to trigger an order.
	/// </summary>
	public int ConsecutiveCandles
	{
		get => _consecutiveCandles.Value;
		set => _consecutiveCandles.Value = value;
	}


	/// <summary>
	/// The type of candles used for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the strategy.
	/// </summary>
	public NCandlesStrategy()
	{
		_consecutiveCandles = Param(nameof(ConsecutiveCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Consecutive Candles", "Number of identical candles required", "General")
			
			.SetOptimize(2, 6, 1);


		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles to analyze", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_currentDirection = 0;
		_streakLength = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var direction = 0;

		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			direction = 1;
		}
		else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			direction = -1;
		}
		else
		{
			// Doji candle breaks the streak just like in the original expert.
			_currentDirection = 0;
			_streakLength = 0;
			return;
		}

		if (direction == _currentDirection)
		{
			_streakLength = Math.Min(_streakLength + 1, ConsecutiveCandles);
		}
		else
		{
			_currentDirection = direction;
			_streakLength = 1;
		}

		if (_streakLength < ConsecutiveCandles)
			return;

		if (direction > 0 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (direction < 0 && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}