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Estratégia Limits Martin

Esta estratégia coloca ordens limite pareadas acima e abaixo do preço de mercado atual. Cada negociação usa uma distância de passo configurável e dimensionamento de posição martingale opcional para recuperar perdas anteriores.

Parâmetros

  • Step – distância em pips entre o preço de mercado e as ordens limite pendentes.
  • Stop Loss – tamanho do stop protetor em pips para posições abertas.
  • Take Profit – tamanho do lucro alvo em pips para posições abertas.
  • Use Martingale – habilita o aumento de volume após uma negociação perdedora.
  • Loss Limit – número máximo de negociações perdedoras consecutivas antes de redefinir o volume.
  • Volume – volume inicial da ordem.
  • Use MegaLot – dobra o volume em vez de adicionar o volume base quando o martingale está ativo.
  • Candle Type – tipo de dados de vela usado para processamento.

Lógica de negociação

  1. Quando não há posição aberta ou ordem ativa, a estratégia coloca uma ordem Buy Limit abaixo do último fechamento e uma ordem Sell Limit acima, ambas à distância Step especificada.
  2. Após a execução de uma ordem, a ordem pendente oposta permanece, permitindo apenas uma posição ativa por vez.
  3. A posição é fechada quando o nível de stop loss ou take profit é atingido.
  4. Após uma negociação perdedora, o volume da posição pode ser aumentado de acordo com as configurações do martingale.

Notas

  • A estratégia usa a API de alto nível do StockSharp com a abordagem Bind para o tratamento de dados de velas.
  • Todos os comentários dentro do código são escritos em inglês para atender às convenções do repositório.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple martingale strategy with RSI-based entries.
/// Buys when RSI is oversold, sells when overbought.
/// </summary>
public class LimitsMartinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LimitsMartinStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI", "Indicators");

		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Indicators");

		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (rsiValue < Oversold && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (rsiValue > Overbought && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}