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Limits Martin-Strategie

Diese Strategie platziert gepaarte Limitorders oberhalb und unterhalb des aktuellen Marktpreises. Jeder Trade verwendet eine konfigurierbare Schrittdistanz und optionales Martingale-Positionssizing zur Rückgewinnung früherer Verluste.

Parameter

  • Step – Abstand in Pips zwischen dem Marktpreis und den ausstehenden Limitorders.
  • Stop Loss – Schutzstop-Größe in Pips für offene Positionen.
  • Take Profit – Zielgewinn-Größe in Pips für offene Positionen.
  • Use Martingale – aktiviert die Volumenerhöhung nach einem Verlustrade.
  • Loss Limit – maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verlusttrades, bevor das Volumen zurückgesetzt wird.
  • Volume – anfängliches Ordervolumen.
  • Use MegaLot – verdoppelt das Volumen anstatt das Basisvolumen hinzuzufügen, wenn Martingale aktiv ist.
  • Candle Type – Kerzendatentyp für die Verarbeitung.

Handelslogik

  1. Wenn keine offene Position oder aktive Order vorhanden ist, platziert die Strategie eine Buy-Limit-Order unterhalb des letzten Schlusskurses und eine Sell-Limit-Order darüber, beide im angegebenen Step-Abstand.
  2. Nach Ausführung einer Order bleibt die gegenläufige ausstehende Order bestehen, sodass immer nur eine aktive Position möglich ist.
  3. Die Position wird geschlossen, wenn entweder der Stop-Loss- oder der Take-Profit-Level erreicht wird.
  4. Nach einem Verlusttrade kann das Positionsvolumen gemäß den Martingale-Einstellungen erhöht werden.

Hinweise

  • Die Strategie verwendet die High-Level-StockSharp-API mit dem Bind-Ansatz zur Kerzendatenverarbeitung.
  • Alle Kommentare im Code sind auf Englisch verfasst, um den Repository-Konventionen zu entsprechen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple martingale strategy with RSI-based entries.
/// Buys when RSI is oversold, sells when overbought.
/// </summary>
public class LimitsMartinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LimitsMartinStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI", "Indicators");

		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Indicators");

		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (rsiValue < Oversold && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (rsiValue > Overbought && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}