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Estratégia ColorXdinMA com Desvio Padrão

Esta estratégia é uma portagem StockSharp do especialista MQL5 Exp_ColorXdinMA_StDev. Ela combina duas médias móveis em uma única linha chamada XdinMA e rastreia sua variação ao longo do tempo. A diferença entre o valor atual e o anterior de XdinMA é comparada com um múltiplo do seu desvio padrão recente. Quando a variação supera o limiar positivo, uma posição comprada é aberta, enquanto uma queda abaixo do limiar negativo abre uma posição vendida.

Como funciona

  1. Duas médias móveis simples são calculadas:
    • Main MA – período definido por MainLength.
    • Plus MA – período definido por PlusLength.
  2. A linha personalizada XdinMA = 2 * MainMA - PlusMA é construída.
  3. A variação de XdinMA entre velas consecutivas é passada a um indicador de desvio padrão com comprimento StdPeriod.
  4. Se a variação for maior que K1 * StdDev, uma ordem de compra é colocada. Se for menor que -K1 * StdDev, uma ordem de venda é colocada. Posições opostas existentes são fechadas antes de abrir uma nova.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
MainLength Período para a média móvel principal.
PlusLength Período para a média móvel secundária.
StdPeriod Número de barras usadas para o desvio padrão.
K1 Multiplicador para o limiar de desvio.
K2 Reservado para futura extensão do segundo filtro.

Todos os parâmetros são expostos através de StrategyParam para que possam ser otimizados ou alterados a partir da interface do utilizador.

Notas

  • Apenas velas concluídas são processadas.
  • A estratégia usa ordens de mercado e não implementa lógica de stop-loss ou take-profit.
  • O gráfico inclui ambas as médias móviles e as operações executadas para análise visual.
using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on difference of two moving averages with standard deviation filter.
/// Buys when xdin change exceeds K1*StdDev, sells when below -K1*StdDev.
/// </summary>
public class ColorXdinMAStDevStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _mainLength;
	private readonly StrategyParam<int> _plusLength;
	private readonly StrategyParam<int> _stdPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _k1;

	private StandardDeviation _stdDev;
	private decimal? _prevXdin;

	public ColorXdinMAStDevStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Type of candles", "General");

		_mainLength = Param(nameof(MainLength), 10)
			.SetDisplay("Main MA Length", "Length of primary moving average", "Parameters");

		_plusLength = Param(nameof(PlusLength), 20)
			.SetDisplay("Plus MA Length", "Length of secondary moving average", "Parameters");

		_stdPeriod = Param(nameof(StdPeriod), 9)
			.SetDisplay("StdDev Period", "Period for standard deviation of MA changes", "Parameters");

		_k1 = Param(nameof(K1), 0.5m)
			.SetDisplay("Filter K1", "Multiplier for standard deviation filter", "Parameters");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MainLength
	{
		get => _mainLength.Value;
		set => _mainLength.Value = value;
	}

	public int PlusLength
	{
		get => _plusLength.Value;
		set => _plusLength.Value = value;
	}

	public int StdPeriod
	{
		get => _stdPeriod.Value;
		set => _stdPeriod.Value = value;
	}

	public decimal K1
	{
		get => _k1.Value;
		set => _k1.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevXdin = null;
		_stdDev = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevXdin = null;
		_stdDev = new StandardDeviation { Length = StdPeriod };
		Indicators.Add(_stdDev);

		var mainMa = new ExponentialMovingAverage { Length = MainLength };
		var plusMa = new ExponentialMovingAverage { Length = PlusLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(mainMa, plusMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, mainMa);
			DrawIndicator(area, plusMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal mainValue, decimal plusValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// xdin = extrapolated price using MA difference
		var xdin = mainValue * 2m - plusValue;

		if (_prevXdin is null)
		{
			_prevXdin = xdin;
			return;
		}

		var change = xdin - _prevXdin.Value;
		_prevXdin = xdin;

		var stdResult = _stdDev.Process(new DecimalIndicatorValue(_stdDev, change, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		if (!_stdDev.IsFormed)
			return;

		var stDev = stdResult.ToDecimal();
		if (stDev == 0)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var filter = K1 * stDev;

		if (change > filter && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (change < -filter && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}