Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Color XdinMA со стандартным отклонением

Данная стратегия представляет собой портирование MQL5-эксперта Exp_ColorXdinMA_StDev на платформу StockSharp. Она объединяет две скользящие средние в линию XdinMA и отслеживает её изменение во времени. Разница между текущим и предыдущим значениями XdinMA сравнивается с произведением стандартного отклонения. При превышении положительного порога открывается длинная позиция, при падении ниже отрицательного – короткая.

Как работает

  1. Вычисляются две простые скользящие средние:
    • Main MA – период задаётся параметром MainLength.
    • Plus MA – период задаётся параметром PlusLength.
  2. Формируется линия XdinMA = 2 * MainMA - PlusMA.
  3. Изменение XdinMA между соседними свечами передаётся индикатору стандартного отклонения длиной StdPeriod.
  4. Если изменение больше K1 * StdDev, размещается покупка. Если меньше -K1 * StdDev, размещается продажа. Перед открытием новой позиции противоположная позиция закрывается.

Параметры

Параметр Описание
MainLength Период основной скользящей средней
PlusLength Период дополнительной скользящей средней
StdPeriod Количество баров для расчёта стандартного отклонения
K1 Множитель порога отклонения
K2 Зарезервировано для будущего второго фильтра

Все параметры реализованы через StrategyParam и могут изменяться через интерфейс или оптимизироваться.

Примечания

  • Обрабатываются только завершённые свечи.
  • Используются рыночные заявки без стоп-лоссов и тейк-профитов.
  • На графике отображаются скользящие средние и совершённые сделки для визуального анализа.
using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on difference of two moving averages with standard deviation filter.
/// Buys when xdin change exceeds K1*StdDev, sells when below -K1*StdDev.
/// </summary>
public class ColorXdinMAStDevStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _mainLength;
	private readonly StrategyParam<int> _plusLength;
	private readonly StrategyParam<int> _stdPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _k1;

	private StandardDeviation _stdDev;
	private decimal? _prevXdin;

	public ColorXdinMAStDevStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Type of candles", "General");

		_mainLength = Param(nameof(MainLength), 10)
			.SetDisplay("Main MA Length", "Length of primary moving average", "Parameters");

		_plusLength = Param(nameof(PlusLength), 20)
			.SetDisplay("Plus MA Length", "Length of secondary moving average", "Parameters");

		_stdPeriod = Param(nameof(StdPeriod), 9)
			.SetDisplay("StdDev Period", "Period for standard deviation of MA changes", "Parameters");

		_k1 = Param(nameof(K1), 0.5m)
			.SetDisplay("Filter K1", "Multiplier for standard deviation filter", "Parameters");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MainLength
	{
		get => _mainLength.Value;
		set => _mainLength.Value = value;
	}

	public int PlusLength
	{
		get => _plusLength.Value;
		set => _plusLength.Value = value;
	}

	public int StdPeriod
	{
		get => _stdPeriod.Value;
		set => _stdPeriod.Value = value;
	}

	public decimal K1
	{
		get => _k1.Value;
		set => _k1.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevXdin = null;
		_stdDev = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevXdin = null;
		_stdDev = new StandardDeviation { Length = StdPeriod };
		Indicators.Add(_stdDev);

		var mainMa = new ExponentialMovingAverage { Length = MainLength };
		var plusMa = new ExponentialMovingAverage { Length = PlusLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(mainMa, plusMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, mainMa);
			DrawIndicator(area, plusMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal mainValue, decimal plusValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// xdin = extrapolated price using MA difference
		var xdin = mainValue * 2m - plusValue;

		if (_prevXdin is null)
		{
			_prevXdin = xdin;
			return;
		}

		var change = xdin - _prevXdin.Value;
		_prevXdin = xdin;

		var stdResult = _stdDev.Process(new DecimalIndicatorValue(_stdDev, change, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		if (!_stdDev.IsFormed)
			return;

		var stDev = stdResult.ToDecimal();
		if (stDev == 0)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var filter = K1 * stDev;

		if (change > filter && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (change < -filter && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}