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Estratégia NRTR Extr

Esta estratégia implementa o algoritmo Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) com setas de sinal adicionais. É uma conversão do exemplo original do MQL5 "Exp_NRTR_extr" para a API de alto nível do StockSharp.

Como funciona

  • O NrtrExtrIndicator personalizado calcula uma faixa média durante um período configurável e desenha um nível de trailing que segue o preço.
  • Quando o preço reverte além desse nível, o indicador muda de direção e emite um sinal de compra ou venda.
  • A estratégia abre uma posição comprada em um sinal de compra e uma posição vendida em um sinal de venda.
  • As posições existentes são fechadas no sinal oposto ou quando os níveis definidos de stop loss ou take profit são atingidos.

Parâmetros

Nome Descrição
Period Número de velas usadas para o cálculo da faixa média.
Digits Shift Ajuste de precisão adicional aplicado ao fator de faixa.
Stop Loss Stop de proteção em pontos de preço.
Take Profit Alvo de lucro em pontos de preço.
Enable Buy Open / Enable Sell Open Permitir abertura de posições compradas ou vendidas.
Enable Buy Close / Enable Sell Close Permitir fechamento de posições existentes em sinais opostos.
Candle Type Período de tempo das velas usadas para o indicador.

Notas

O indicador é baseado no Average True Range para estimar a volatilidade do mercado. Para visualização, a estratégia desenha automaticamente velas e operações executadas na área do gráfico.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NRTR Extr strategy - trend following based on ATR-based trailing levels.
/// Opens long when trend turns up, short when trend turns down.
/// </summary>
public class NrtrExtrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _price;
	private decimal _value;
	private int _trend;
	private int _trendPrev;
	private bool _initialized;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NrtrExtrStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "ATR period for NRTR", "Indicator")
			.SetOptimize(5, 20, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_price = 0;
		_value = 0;
		_trend = 0;
		_trendPrev = 0;
		_initialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!atrValue.IsFormed)
			return;

		var atr = atrValue.GetValue<decimal>();

		if (atr <= 0)
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_price = candle.ClosePrice;
			_value = candle.ClosePrice;
			_trend = 1;
			_trendPrev = 1;
			_initialized = true;
			return;
		}

		var dK = atr / Period;

		if (_trend >= 0)
		{
			_price = Math.Max(_price, candle.HighPrice);
			_value = Math.Max(_value, _price * (1m - dK));

			if (candle.ClosePrice < _value)
			{
				_price = candle.LowPrice;
				_value = _price * (1m + dK);
				_trend = -1;
			}
		}
		else
		{
			_price = Math.Min(_price, candle.LowPrice);
			_value = Math.Min(_value, _price * (1m + dK));

			if (candle.ClosePrice > _value)
			{
				_price = candle.HighPrice;
				_value = _price * (1m - dK);
				_trend = 1;
			}
		}

		var buySignal = _trendPrev <= 0 && _trend > 0;
		var sellSignal = _trendPrev >= 0 && _trend < 0;

		if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			if (buySignal && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (sellSignal && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_trendPrev = _trend;
	}
}