Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия NRTR Extr

Стратегия реализует алгоритм Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) с дополнительными стрелками сигналов. Это конвертация оригинального примера MQL5 "Exp_NRTR_extr" на высокоуровневый API StockSharp.

Как работает

  • Пользовательский индикатор NrtrExtrIndicator рассчитывает средний диапазон за заданный период и строит следящий уровень, который повторяет цену.
  • При пробое этого уровня индикатор меняет направление и генерирует сигнал на покупку или продажу.
  • Стратегия открывает длинную позицию при сигнале покупки и короткую при сигнале продажи.
  • Текущие позиции закрываются при противоположном сигнале либо при достижении уровней стоп-лосса или тейк-профита.

Параметры

Имя Описание
Period Количество свечей для расчёта среднего диапазона.
Digits Shift Дополнительная поправка точности для коэффициента диапазона.
Stop Loss Защитный стоп в пунктах цены.
Take Profit Целевая прибыль в пунктах цены.
Enable Buy Open / Enable Sell Open Разрешить открытие длинных или коротких позиций.
Enable Buy Close / Enable Sell Close Разрешить закрытие позиций по противоположным сигналам.
Candle Type Таймфрейм свечей для расчёта индикатора.

Примечания

Индикатор использует Average True Range для оценки волатильности рынка. Для наглядности стратегия автоматически выводит свечи и совершённые сделки на график.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NRTR Extr strategy - trend following based on ATR-based trailing levels.
/// Opens long when trend turns up, short when trend turns down.
/// </summary>
public class NrtrExtrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _price;
	private decimal _value;
	private int _trend;
	private int _trendPrev;
	private bool _initialized;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NrtrExtrStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "ATR period for NRTR", "Indicator")
			.SetOptimize(5, 20, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_price = 0;
		_value = 0;
		_trend = 0;
		_trendPrev = 0;
		_initialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!atrValue.IsFormed)
			return;

		var atr = atrValue.GetValue<decimal>();

		if (atr <= 0)
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_price = candle.ClosePrice;
			_value = candle.ClosePrice;
			_trend = 1;
			_trendPrev = 1;
			_initialized = true;
			return;
		}

		var dK = atr / Period;

		if (_trend >= 0)
		{
			_price = Math.Max(_price, candle.HighPrice);
			_value = Math.Max(_value, _price * (1m - dK));

			if (candle.ClosePrice < _value)
			{
				_price = candle.LowPrice;
				_value = _price * (1m + dK);
				_trend = -1;
			}
		}
		else
		{
			_price = Math.Min(_price, candle.LowPrice);
			_value = Math.Min(_value, _price * (1m + dK));

			if (candle.ClosePrice > _value)
			{
				_price = candle.HighPrice;
				_value = _price * (1m - dK);
				_trend = 1;
			}
		}

		var buySignal = _trendPrev <= 0 && _trend > 0;
		var sellSignal = _trendPrev >= 0 && _trend < 0;

		if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			if (buySignal && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (sellSignal && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_trendPrev = _trend;
	}
}