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Estratégia ForexLine

A estratégia ForexLine é um sistema seguidor de tendência derivado do indicador MetaTrader "ForexLine". Ela aplica dois estágios de médias móveis ponderadas ao preço para construir linhas rápidas e lentas. Os cruzamentos entre essas linhas com dupla suavização são usados para determinar os sinais de entrada.

A estratégia compra quando a linha rápida cruza acima da linha lenta e vende quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta. Cada média móvel usa um processo de suavização em dois passos que ajuda a filtrar o ruído de mercado.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: A WMA duplamente suavizada rápida cruza acima da WMA duplamente suavizada lenta.
    • Vendido: A WMA duplamente suavizada rápida cruza abaixo da WMA duplamente suavizada lenta.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções.
  • Critérios de saída:
    • O cruzamento oposto fecha a posição existente.
  • Stops: Não incluídos; podem ser adicionados externamente.
  • Valores padrão:
    • FastLength1 = 5
    • FastLength2 = 10
    • SlowLength1 = 20
    • SlowLength2 = 20
    • CandleType = período de 8 horas
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Médias móveis ponderadas
    • Stops: Não
    • Complexidade: Moderado
    • Período: Médio prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Forex Line strategy using fast/slow WMA crossover.
/// </summary>
public class ForexLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ForexLineStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA Length", "Fast line period", "Parameters");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA Length", "Slow line period", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to analyze", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = _prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast is decimal pf && _prevSlow is decimal ps)
		{
			if (pf <= ps && fast > slow && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (pf >= ps && fast < slow && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}