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Estrategia ForexLine

La estrategia ForexLine es un sistema de seguimiento de tendencia derivado del indicador MetaTrader "ForexLine". Aplica dos etapas de medias móviles ponderadas al precio para construir líneas rápidas y lentas. Los cruces entre estas líneas doblemente suavizadas se utilizan para determinar las señales de entrada.

La estrategia compra cuando la línea rápida cruza por encima de la línea lenta y vende cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea lenta. Cada media móvil utiliza un proceso de suavizado en dos pasos que ayuda a filtrar el ruido del mercado.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: La WMA doblemente suavizada rápida cruza por encima de la WMA doblemente suavizada lenta.
    • Corto: La WMA doblemente suavizada rápida cruza por debajo de la WMA doblemente suavizada lenta.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida:
    • El cruce opuesto cierra la posición existente.
  • Stops: No incluidos; se pueden añadir externamente.
  • Valores predeterminados:
    • FastLength1 = 5
    • FastLength2 = 10
    • SlowLength1 = 20
    • SlowLength2 = 20
    • CandleType = marco temporal de 8 horas
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Medias móviles ponderadas
    • Stops: No
    • Complejidad: Moderado
    • Marco temporal: Medio plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Forex Line strategy using fast/slow WMA crossover.
/// </summary>
public class ForexLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ForexLineStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA Length", "Fast line period", "Parameters");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA Length", "Slow line period", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to analyze", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = _prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast is decimal pf && _prevSlow is decimal ps)
		{
			if (pf <= ps && fast > slow && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (pf >= ps && fast < slow && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}