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Estratégia de Ativação de Trailing Stop

Visão geral

A Estratégia de Ativação de Trailing Stop gerencia os níveis de stop de proteção para posições existentes. Ela não gera sinais de entrada; em vez disso, ajusta os stops após a abertura de uma posição para travar lucros.

Parâmetros

  • TrailingStop – distância em unidades de preço que o mercado deve se mover a favor da posição antes que um trailing stop seja ativado.
  • StopLoss – distância inicial de stop-loss em unidades de preço (opcional). Defina como 0 para desativar.
  • CandleType – tipo de candles usado para rastreamento de preço.

Regras de operação

  1. Quando uma posição é aberta, um stop-loss inicial é colocado se StopLoss for maior que zero.
  2. Uma vez que o lucro excede TrailingStop, o nível de stop acompanha o preço mantendo a distância especificada.
  3. A posição é fechada quando o preço toca o nível de trailing stop.
  4. A estratégia funciona tanto para posições compradas quanto vendidas.

Notas

Esta estratégia foi projetada para ser usada junto com outra estratégia que fornece sinais de entrada. Ela se concentra exclusivamente na gestão de saídas por meio de trailing stops.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy with EMA direction entries and trailing stop management.
/// Enters on EMA direction change, exits via trailing stop.
/// </summary>
public class TrailingStopActivationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStop;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal TrailingStop { get => _trailingStop.Value; set => _trailingStop.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrailingStopActivationStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for entries", "Indicator");

		_trailingStop = Param(nameof(TrailingStop), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Trailing stop distance", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Trailing stop check
		if (Position > 0)
		{
			var trail = close - TrailingStop;
			if (trail > _stopPrice)
				_stopPrice = trail;

			if (candle.LowPrice <= _stopPrice)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var trail = close + TrailingStop;
			if (_stopPrice == 0 || trail < _stopPrice)
				_stopPrice = trail;

			if (candle.HighPrice >= _stopPrice)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
			}
		}

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		// Entry on EMA direction change
		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopPrice = close - TrailingStop;
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopPrice = close + TrailingStop;
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}