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Estrategia de Activación de Trailing Stop

Descripción general

La Estrategia de Activación de Trailing Stop gestiona los niveles de stop de protección para las posiciones existentes. No genera señales de entrada; en cambio, ajusta los stops después de que se abre una posición para asegurar las ganancias.

Parámetros

  • TrailingStop – distancia en unidades de precio que el mercado debe moverse a favor de la posición antes de que se active el trailing stop.
  • StopLoss – distancia inicial de stop-loss en unidades de precio (opcional). Establezca 0 para desactivar.
  • CandleType – tipo de velas usadas para el seguimiento del precio.

Reglas de operación

  1. Cuando se abre una posición, se coloca un stop-loss inicial si StopLoss es mayor que cero.
  2. Una vez que el beneficio supera TrailingStop, el nivel de stop sigue al precio manteniendo la distancia especificada.
  3. La posición se cierra cuando el precio toca el nivel de trailing stop.
  4. La estrategia funciona tanto para posiciones largas como cortas.

Notas

Esta estrategia está diseñada para usarse junto a otra estrategia que proporcione señales de entrada. Se centra únicamente en la gestión de salidas mediante trailing stops.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy with EMA direction entries and trailing stop management.
/// Enters on EMA direction change, exits via trailing stop.
/// </summary>
public class TrailingStopActivationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStop;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal TrailingStop { get => _trailingStop.Value; set => _trailingStop.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrailingStopActivationStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for entries", "Indicator");

		_trailingStop = Param(nameof(TrailingStop), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Trailing stop distance", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Trailing stop check
		if (Position > 0)
		{
			var trail = close - TrailingStop;
			if (trail > _stopPrice)
				_stopPrice = trail;

			if (candle.LowPrice <= _stopPrice)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var trail = close + TrailingStop;
			if (_stopPrice == 0 || trail < _stopPrice)
				_stopPrice = trail;

			if (candle.HighPrice >= _stopPrice)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
			}
		}

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		// Entry on EMA direction change
		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopPrice = close - TrailingStop;
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopPrice = close + TrailingStop;
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}