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Estratégia de Preenchimento de Gaps

A estratégia de Preenchimento de Gaps explora lacunas de preço entre velas consecutivas de 15 minutos. Quando uma nova vela abre acima da máxima da vela anterior em mais de um limite configurável, a estratégia vende e coloca um limite de compra na máxima anterior, esperando que o gap seja preenchido. Quando uma vela abre abaixo da mínima anterior em mais do limite, compra e coloca um limite de venda na mínima anterior. O limite é calculado como MinGapSize passos de preço mais o spread atual entre o melhor bid e ask.

Detalhes

  • Critérios de entrada: Gap entre a abertura atual e a máxima/mínima anterior excede MinGapSize mais o spread.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções.
  • Critérios de saída: Ordem limitada no extremo da vela anterior.
  • Stops: Não.
  • Valores padrão:
    • MinGapSize = 1
    • Volume = 0.1
    • CandleType = 15 minutos
  • Filtros:
    • Categoria: Gap
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Nenhum
    • Stops: Não
    • Complexidade: Básico
    • Período: Intradiário (15m)
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gap fill strategy using Highest/Lowest channel breakout.
/// </summary>
public class GapFillStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GapFillStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "Data");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highVal, decimal lowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highVal;
			_prevLow = lowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (candle.ClosePrice > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highVal;
		_prevLow = lowVal;
	}
}