Русский RU
Открыть на GitHub

Заполнение Гэпов

Стратегия Gap Fill использует ценовые разрывы между последовательными 15-минутными свечами. Если новая свеча открывается выше максимума предыдущей на величину, превышающую заданный порог, стратегия продаёт и ставит отложенную покупку у предыдущего максимума, ожидая закрытие гэпа. Если свеча открывается ниже минимума предыдущей на тот же порог, стратегия покупает и размещает продажу у предыдущего минимума. Порог вычисляется как MinGapSize в шагах цены плюс текущий спред между лучшей покупкой и продажей.

Детали

  • Критерий входа: Гэп между ценой открытия и предыдущим максимумом/минимумом превышает MinGapSize + спред.
  • Длинные/короткие позиции: Оба направления.
  • Критерий выхода: Лимитная заявка на экстремуме предыдущей свечи.
  • Стопы: Нет.
  • Значения по умолчанию:
    • MinGapSize = 1
    • Volume = 0.1
    • CandleType = 15 минут
  • Фильтры:
    • Категория: Gap
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Нет
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Внутридневной (15м)
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gap fill strategy using Highest/Lowest channel breakout.
/// </summary>
public class GapFillStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GapFillStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "Data");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highVal, decimal lowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highVal;
			_prevLow = lowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (candle.ClosePrice > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highVal;
		_prevLow = lowVal;
	}
}