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Rompimento Hardcore FX

Adaptação do especialista MetaTrader "HardcoreFX". A estratégia rastreia máximas e mínimas dos pivôs do ZigZag e abre posições quando o preço as rompe. Aplica níveis fixos de stop loss e take profit e também usa trailing stop para proteger os ganhos acumulados.

Detalhes

  • Critérios de entrada: Fechamento acima da última máxima do ZigZag para comprar; fechamento abaixo da última mínima do ZigZag para vender.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções.
  • Critérios de saída: Acionamento de stop loss, take profit ou stop trailing.
  • Stops: Stop loss fixo, take profit e stop trailing.
  • Valores padrão:
    • ZigzagLength = 17
    • StopLoss = 1400
    • TakeProfit = 5400
    • TrailingStop = 500
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Highest, Lowest
    • Stops: Stop loss, Take profit, Stop trailing
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Channel breakout strategy using Highest/Lowest.
/// </summary>
public class HardcoreFxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public HardcoreFxStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highVal, decimal lowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highVal;
			_prevLow = lowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Buy when close breaks above previous channel high
		if (candle.ClosePrice > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when close breaks below previous channel low
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highVal;
		_prevLow = lowVal;
	}
}